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资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 资产加权平均久期-(总资产/总负债)×负债加权平均久期 资产加权平均久期-(总负债/总资产)×资产加权平均久期 资产加权平均久期-(总资产/总负债)×资产加权平均久期
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
久期缺口:资产加权平均久期-(总负债÷总资产)×负债加权平均久期 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则资产价值增加的幅度大于负债价值增加的幅度,流动性随之增强 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则资产价值减少的幅度大于负债价值减少的幅度,流动性随之降低 久期缺口的绝对值越大,利率变化对商业银行的资产和负债价值影响越大,对其流动性影响也越显著 久期缺口为零的情况在商业银行中极少发生
当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则最终的市场价值将减少 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则最终的市场价值将减少 久期缺口的绝对值越小,对利率的变化就越不敏感 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额
当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积。 银行资产价值和负债价值的变动方向与市场利率的变动方向一致 银行资产与负债的久期越长,资产与负债价值变动的幅度越大,即利率风险越大 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险 当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积 久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感 久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化敏感度越大,风险暴露率越大 当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加 当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少 久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额