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模型假设和参数不再适用的情形 市场价格发生剧烈变动的情形 市场流动性严重不足的情形 外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 历史上发生过重大损失的情景
模型假设和参数不再适用的情形 市场价格发生剧烈变动的情形． 市场流动性严重不足的情形 外部环境发生重大变化、可能导致重大损失或风险难以控制的情景 历史上发生过重大损失的情景
压力测试对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序
久期分析和情景分析方法 敏感性分析和缺口分析方法 缺口分析和情景分析方法 敏感性分析和情景分析方法
压力测试对银行在正常市场情况下所承受的市场风险进行分析 压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失 压力测试主要采用敏感性分析和情景分析方法进行模拟和估计 应当定期对压力测试的设计和结果进行审查
历史上发生过重大损失的情景 历史上发生过较大损失的情景 即将发生重大损失的情景 假设情景
分析目前与未来的经济环境，确认经济环境可能存在的状态范围 预测在各种情景下，各类资产可能的收益与风险以及各类资产之间的相关性 确定各情景发生的概率 以情景的发生概率为权重，通过加权平均的方法估计各类资产的收益与风险
资本充足率压力测试应在不同情景下分析覆盖全行范围内的实质性风险 压力测试只针对信用风险,市场风险,操作风险和流动性风险 资本充足率压力测试的输出结果包括对监管资本,风险加权资产,会计损益,资产价值等的影响 压力情景只能基于历史情景设置，不能通过专家判断的形式设置虚拟情景或设置历史情景和虚拟情景相结合的混合情景 在进行定性压力测试时，需要假设不考虑进行任何风险缓释管理行动
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