首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
假设一家银行的外汇敞口头寸如下:日元多头100,欧元多头50,港币空头80,美元空头30,则净总敞口头寸为( )。
查看本题答案
包含此试题的试卷
银行业中级资格考试《单项选择》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
假设一家银行的外汇敞口头寸如下日元多头100欧元多头50港元空头80美元空头30则累计总敞口头寸为
110
260
150
40
假设一家银行的外汇敞口头寸如下日元多头100欧元多头50港币空头80美元空头30则累计总敞口头寸为
150
110
40
260
热门试题
更多
下列关于信用风险经济资本管理的说法不正确的是
在用标准法计算操作风险监管资本时表示商业银行各业务条线的操作风险资本要求系数的β值代表
下列各项交易中不列入交易账户
承担商业银行风险管理的最终责任是商业银行的最高风险管理/决策机构
商业银行因黄金价格波动而造成的损失属于
目前最恰当的声誉风险管理方法是
是银行由于系统缺陷而引发的操作风险
设定贷款行业比例属于策略
下列情形不能引发债务人之间的违约相关性的是
根据巴塞尔委员会的要求下列关于商业银行资产负债币种结构管理的说法不正确的是
在债项评级中违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露下列相关表述正确的是
某银行2009年年初关注类贷款余额为4000亿元其中在2009年年末转为次级类可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元期初关注类贷款期间因正常回收减少了500亿元则关注类贷款迁徙率为
商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的
10年期贷款的1~9年累计违约概率18%第10年的边际违约概率为9%则1~10年的累计违约概率为
信用风险监管指标不包括
假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产加权平均久期为DA=5年负债加权平均久期为DL=4年根据久期分析法如果年利率从5%上升到5.5%则利率变化使银行的价值变化为亿元
应用于市场风险管理的经风险调整的资本收益率计算公式为
在银行风险管理中银行的主要职责是负责执行风险管理政策制定风险管理的程序和操作规程及时了解风险水平及其管理状况等
下列关于银行业资本监管的说法不正确的是
下列指计算公式中不正确的是
中国银监会提出的银行监管具体目标不包括
某银行预计2010年的银行资本为1100亿元包括计划注入的100亿元资本若电子行业在资本分配中的权重为5%则以资本表示的电子行业限额为亿元
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是
下列关于担保的说法不正确的是
在巴塞尔新资本协议中违约概率被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与中的较高者
甲乙两家企业均为某商业银行的客户甲的信用评级低于乙在其他条件相同的情况下商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率这种风险管理的方法属于
假设某笔交易违约风险暴露EAD为10亿元对应风险权重RW为25%则根据巴塞尔新资本协议在信用风险计量的内部评级法下该笔交易对应的风险加权资产RWA为亿元
假设目前收益率曲线是向上倾斜的如果预期收益率曲线将变得较为平坦则下列四种策略中最适合理性投资者的是
商业银行通过制定和实施一系列制度程序和方法对风险进行
已知一项投资收益为20%的可能性是0.8收益为10%的可能性是0.1不能收回投资的可能性为0.1则预期收益率为
热门题库
更多
征信人员考试
银行业中级资格考试
银行间本币市场交易员资格考试
银行卡从业人员专业认证考试
稽核人员考试
农商银行应知应会考试
银行间债券市场交易员资格考试
兴业银行零售业务岗位考试
证券从业
注册税务师
税务稽查员考试
税务筹划员考试
税收管理员考试
营改增知识考试
治税和纳税服务考试
地税系统考试