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债券市场价格与到期收益率呈反方向增减 在其他因素相同的情况下,固定利率债券比零息债券的到期收益率更低 票面利率与债券到期收益率呈同方向增减 再投资收益率的变化会影响投资者实际的持有到期收益率
当期收益率总是与到期收益率反向变动 债券市场价格越偏离债券面值,期限越短,则当期收益率越偏离到期收益率 当期收益率未考虑投资债券的资本损益,到期收益率则考虑了投资债券资本损益 债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率越接近到期收益率
当期收益率未考虑投资债券的资本损益,到期收益率则考虑了投资债券的资本损益 当期收益率总是与到期收益率反向变动 债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率越接近到期收益率 债券市场价格越偏离债券面值,期限越短,则当期收益率越偏离到期收益率
到期收益率是购买债券后一直持有到期的内含报酬率 到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的贴现率 到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
债券甲的到期收益率比债券乙更接近其当期收益率 债券甲与债券乙的到期收益率和当期收益率是反向变动 无法判断债券甲与债券乙的到期收益率与当期收益率的偏离水准 债券甲的到期收益率比债券乙更偏离其当期收益率
在其他因素相同的情况下,债券市场价格与到期收益率呈反方向增减 在其他因素相同的情况下,固定利率债券比零息债券的到期收益率要低 在其他因素相同的情况下,票面利率与债券到期收益率呈同方向增减 在市场利率波动的情况下,再投资收益率变动会影响投资者实际的到期收益率
债券甲的当期收益率比债券乙更接近到期收益率 债券乙的当期收益率比债券甲更接近到期收益率 无法判断债券甲与债券乙的当期收益率与到期收益率的偏离程度 债券甲的当期收益率比债券乙更偏离到期收益率
债券市价越偏离债券面值,期限越短,则当期收益率越接近到期收益率 债券市价越接近债券面值,期限越长,则当期收益率越接近到期收益率 债券市价越偏离债券面值,期限越长,则当期收益率越接近到期收益率 债券市价越接近债券面值,期限越短,则当期收益率越接近到期收益率
在其他因素相同的情况下,债券市场价格与到期收益率呈反方向增减 在其他因素相同的情况下,固定利率债券比零息债券的到期收益率要低 在其他因素相同的情况下,票面利率与债券到期收益率呈同方向增减 在市场利率波动的情况下,再投资收益率变动会影响投资者实际的到期收益率
到期收益率大于票面利率 到期收益率小于票面利率 长期债券的到期收益率大于其票面利率,短期债券的票面利率大于到期收益率 到期收益率等于票面利率
当期收益率总是与到期收益率反向变动 债券市场价格越偏离债券面值,期限越短,则当期收益率越偏离到期收益率 债券市场价格越接近债券面值,期限越长,则其当期收益率越接近到期收益率 当期收益率未考虑投资债券的资本损益,到期收益率则考虑了投资债券的资本损益
债券到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率 债券到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 债券到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 债券到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
到期收益率是购买债券后一直持有到期的内含报酬率 到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
到期收益率是购买债券后一直持有到期的内含报酬率 到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
在其他因素相同的情况下,票面利率与债券到期收益率成同方向增减 在其他因素相同的情况下,债券市场价格与到期收益率成同方向增减 在其他因素相同的情况下,固定利率债券比零息债券的到期收益率要高 到期收益率的计算包含了再投资收益率不变这个假设
债券到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率 债券到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 债券到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 债券到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息、到期一次还本为前提
债券到期收益率是购买债券后一直持有至到期的内含报酬率 债券到期收益率是能使债券每年利息收入的现值等于债券买入价格的折现率 债券到期收益率是债券利息收益率与资本利得收益率之和 债券到期收益率的计算要以债券每年末计算并支付利息,到期一次还本为前提