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已知一种债券的现价是100元，久期是4.5年，当市场连续复合年利率上升50个基点后，上述债券的新价格为( )元。

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某一零息债券的面值为100元期限为2年市场发行价格为95元那么这一债券的麦考莱久期为年

1.8 2 1.95 1.5

投资者季永贵有一笔100万元的债务4年后到期需要为季永贵先生构造债券组合以免于利率变化的影响目前需

100 万元 93.50 万元 83.50 万元 73.50 万元

假设某15年期债券当前的市场价格为100元债券久期为12年当前市场利率为4%如果市场利率提高0.5%

8.53 5.77 9.00 9.20

要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响方法之一是选择麦考莱久期等于偿债期的债券

某3年期债券久期为2．5年债券当前市场价格为102元市场利率为4％假设市场利率突然下降100个基点

下跌2．43元上升2．45元下跌2．45元上升2．43元

利用麦考利久期或修正的久期来考查债券收益率变动与债券价格变动之间的关系只是一种近似计算这是因为

久期计算没有考虑连续复利的影响久期计算没有考虑息票率的影响久期计算没有考虑债券凸度的影响久期计算没有考虑债券到期时间的影响

某3年期债券久期为2.5年债券当前市场价格为102元市场利率为4％假设市场利率突然下降100个基点

下跌2.43元上升2.45元下跌2.45元上升2.43元

要使一种债券组合的目的价值或目标收益免受市场利率的影响就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券

AB两种债券为3年期债券每年付息永不偿付年金债券A的票面利率为6%债券B的票面利率为10%若他们的到

债券A的久期小于债券B的久期债券A的久期大于债券B的久期债券A的久期等于债券B的久期无法判断两者久期关系

某2年期债券每年付息一次到期还本面值为100元票面利率为10%市场利率为10%则该债券的麦考利久期为

1 1.5 1.91 2

现有一种可赎回债券售价900元已知赎回价格为1100元假设当利率下降1%时该债券价格上升至1050元

9．23 10．45 11．11 11．76

某3年期债券久期为2.5年债券当前市场价格为102元市场利率为4%假设市场利率突然下降100个基点

降低2.452元上升2.452元下降2.942元上升2.942元

假定1年期零息债券面值100元现价94．34元而2年期零息债券现价84．99元张先生考虑购买2年期

6．824％；8．353％ 8．333％;8．472％ 8．472％；8．857％ 6．854％：8;877％

要使一种债券组合的目标价值或目标收益免受市场利率的影响就必须选择麦考莱久期等于偿债期的债券

某3年期债券久期为2.5年债券当前市场价格为102元市场利率为4%假设市场利率突然下降100个基点

下跌2.43元上升2.45元下跌2.45元上升2.43元

某一零息债券的面值为100元期限为2年市场发行价格为95元那么这一债券的麦考莱久期为______

1.8 2 1.95 1.5

已知一种债券的现价是100元久期是45年当市场连续复合年利率上升50个基点后上述债券的新价格为

87.5 95.5 97.75 102.25

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