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可以用来衡量由资产负债期限错配而造成的利率风险 指在一定时期内利率敏感性资产和利率敏感性负债之间的差额 若利率敏感性资产大于利率敏感性负债，则存在正缺口，或称为资产敏感性 若利率敏感性资产小于利率敏感性负债，则存在负缺口，或称为负债敏感性 若利率敏感性资产等于利率敏感性负债，则为零缺口
利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷净利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷净利息收入
利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入
负债大于资产 资产大于负债 负债大于权益 权益大于负债
利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度/净利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口/净利息收入
利率敏感性缺口为正，市场利率上升 利率敏感系数大于1，市场利率上升 有效持有期缺口为正，市场利率上升 有效持有期缺口为负，市场利率上升
资产收益增加的幅度大于负债成本增加的幅度 资产收益增加的幅度小于负债成本增加的幅度 净利差缩小 净利差增大
利率敏感性缺口为正，利率上升时，净利息收入减少 利率敏感性比率大于1，利率上升时，净利息收入增加 利率敏感性缺口为负，利率下降时，净利息收入增加 利率敏感性比率小于1，利率下降时，净利息收入减少
在利率上升的环境中，保持正缺口对商业银行有利 在利率下降的环境中，保持正缺口对商业银行有利 如果某一时期内到期或者需重新定价的负债大于资产，则称为正缺口 缺口分析主要用于利率敏感性缺口和流动性期限缺口分析 缺口分析属于资产负债管理办法中的前瞻性动态管理方法
确定银行管理净利差的时间段 确定利率敏感性资产和负债的数量 确定银行对净利差的期望值 判断利率走势
资产管理 负债管理 利率敏感性缺口管理 久期缺口管理
持有存续期正缺口 持有利率敏感性正缺口 持有利率敏感性负缺口 持有存续期负缺口
利率敏感性资产大都集中在短期内 利率敏感性负债大都集中在中长期 短期内利率敏感性缺口为负缺口 若短期内利率上升会增加净利息收入 若短期内利率下降会降低净利息收入
利率敏感性缺口为正，市场利率上升 利率敏感系数大于1，市场利率上升 有效持有期缺口为正，市场利率上升 有效持有期缺口为负，市场利率上升 当利率上升时，银行的净利息收入肯定增加
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