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证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量 证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关 符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合
证券特征线方程 证券市场线方程 资本市场线方程 套利定价方程 因素模型
组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
证券市场线方程 证券特征线方程 资本市场线方程 套利定价方程
组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
总风险水平高于I2的总风险水平 期望收益水平高于I2的期望收益水平 总风险水平高于I1的总风险水平 期望收益水平高于I1的期望收益水平
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合、
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
资本市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线揭示了任意证券或组合的收益风险均衡关系 证券市场线表示单个证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率p之间存在着线性关系 证券市场线表示有效组合期望收益率与其标准差(总风险)有线性关系
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 组合P的总险水平低于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平
组合P的期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平 组合P的总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 组合P的总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 组合P的期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平
总风险水平高于Ⅰ的总风险水平 总风险水平高于Ⅱ的总风险水平 期望收益水平高于Ⅰ的期望收益水平 期望收益水平高于Ⅱ的期望收益水平
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