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证券市场线能够反映单个证券的期望收益率与其β系数之间存在着线性关系 证券市场线方程中的"系数反映证券的期望收益率对市场平均收益率的敏感度 证券市场线表明有效组合的风险都是系统风险 证券市场线只是揭示了有效组合的收益风险均衡关系，而没有给出任意证券或组合的收益风险关系
两者都是描述期望收益率与风险状况关系的函数 资本市场线描述的是有效资产组合的期望收益率与风险的关系 证券市场线描述的是单一资产或者任意资产组合的期望收益率与风险的关系 从本质上讲，证券市场线是资本市场线的一个特例
有效证券组合的期望收益率与标准差之间的线性关系 非有效证券组合的期望收益率与标准差之间的线性关系 任意证券组合的期望收益率与风险之间的线性关系 实际市场中证券的风险溢价与市场指数的风险溢价之间的线性关系
证券组合的期望收益率完全由其所承担的风险因素测定 承担相同因素风险的证券或证券组合都应具有相同的期望收益率 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数反映 以上都对
证券组合的预期平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的实际平均收益率与由证券市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差 证券组合的预期平均收益率与由资本市场线所给出的该证券组合的期望收益率之间的差
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
证券的期望收益率与其对市场组合方差的贡献率之间存在着线性关系 有效组合期望收益率与其标准差有线性关系 有效组合期望收益率与其方差有线性关系 有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿
在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
证券或证券组合的收益由它的期望收益率表示 证券或证券组合的风险则由其期望收益率的方差来衡量 证券的期望收益率由于受某些因素的影响而呈现出正相关、负相关或不相关 符合风险厌恶假设和不满足假设的证券组合被称为有效组合
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所担当的因素风险确定 担当相同因素风险的证券或证券组合都应当具有相同期望收益率 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消逝为止 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定 承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率 承担相同因素风险的证券组合应该具有相同的期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映
在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低 有效组合的a系数大于零 除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系 有效组合的非系统风险为零 在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率 期望收益率与因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
在具有相同期望收益率水平的组合中，有效组合的风险水平最低 在具有相同风险水平的组合中，有效组合的期望收益率水平最高 有效组合的非系统风险为零 除无风险证券外，有效组合与市场组合之间呈完全正相关关系 有效组合的α系数大于零
市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定 承担相同因素风险的证券或证券组合应该具有相同的期望收益率 期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映 当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
是后者而非前者揭示了任意证券的期望收益率和风险之间的关系 是前者而非后者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 是后者而非前者揭示了有效组合的期望收益率仅是对承担风险的补偿 是后者而非前者揭示了有效组合的收益与标准差之间的均衡关系
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