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投资者应选择毫无风险的投资组合 投资者应选择投资项目间有一个正协方差的投资组合 投资者可以将系统风险因素减少甚至完全抵消 投资者可以将个别风险因素减少甚至完全抵消
只要任何一个投资者不能通过套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系。 投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资 非系统性风险是一个随机事件，通过充分的分散化投资，这种非系统性风险会相互抵消，使证券组合只具有系统性风险 承担了一份风险，就会有相应的收益作为补偿，风险越大收益越高，风险越小收益越低
投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险 “不要把鸡蛋放在一个篮子里” 理性的投资者将选择风险最小的那个组合 投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低
所有投资者的最优资产组合是相同的 所有投资者均利用无风险资产和市场组合M 来构造资金的投资组合 所有投资者都将市场组合M 作为最佳风险资产组合 所有投资者均选择给其带来最大效用的资产组合
投资者潜在最大盈利为所支付权利金 投资者潜在最大损失为所支付权利金 投资者的最大盈利无限 投资者是做多波动率
不同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的风险投资金额占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例 不同偏好投资者的无风险投资金额占全部投资金额的比例
Ⅰ.Ⅱ.Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合 投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合
投资者应当适当地分散投资，从而有效地抵消一部分风险 “不要把鸡蛋放在一个篮子里” 理性的投资者将选择风险最小的那个组合 投资者选择不同部门和不同地理区域进行资产组合，当不同投资之间相关系数为负，存在补偿，整体风险将降低
投资者在决策时不考虑其他投资者对风险的态度 不同风险偏好投资者的投资都是无风险投资和最佳风险资产组合的组合 投资者对风险的态度不仅影响其借入或贷出的资金量，还影响最佳风险资产组合 当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，市场组合优于其他资产组合
现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上 现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法 马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点 马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架 均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法
若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 若A、B项目相关系数小于0，组合后的非系统风险可以减少
不同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 相同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例 不同偏好投资者的无风险投资金额(即对切点证券组合的投资资金规模)占全部投资金额的比例
股票投资组合中的股票种类越多，风险越大 若投资的两种股票完全正相关，可抵消全部组合风险 若投资的两种股票完全负相关，可抵消全部组合风险 假定投资组合包括全部股票，投资者只承担市场风险，不承担公司特有风险
若A、B完全负相关，则投资组合的风险能够完全抵消 若A、B完全正相关，则投资组合的风险等于A、B的风险之和 若A、B完全正相关，则投资组合的风险不能被抵消 若A、B项目相关系数小于0，则组合后的非系统风险可以减少
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