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商业银行收集内部损失数据，应设置合理的损失事件统计金额起点 商业银行对因操作风险事件引起的市场风险损失，应反映在操作风险的内部损失数据库中，纳入操作风险监管资本计量 商业银行对因操作风险事件（如抵押品管理缺陷）引起的信用风险损失，如已将其反映在信用风险数据库中，也应纳入操作风险监管资本计量 商业银行应书面规定对内部损失数据进行加工、调整的方法、程序和权限
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型——致的操作风险分类数据
操作风险定义 损失事件分类 操作风险损失事件历史数据 各类业务检查报告 全员风险识别与报告
外部欺诈 就业政策与工作场所安全性 内部欺诈 实体资产损坏
主要操作风险事件的详细信息 已确认的重大操作风险损失 潜在的重大操作风险损失 操作风险及控制措施的评估结果 关键风险指标监测结果
内部相关损失数据包括公开数据和行业整合数据 内部操作风险损失数据应当是客观已经发生的操作风险的损失数据 内部操作风险损失数据应当包括预期的损失数据 内部操作风险损失事件数据包括操作风险损失事件发生后可以识别、计量和描述该风险事件的各项数据信息 发生时间、发现时间、原因分类等属于内部操作风险损失事件数据
商业银行必须设置独立的操作风险管理岗位，负责设计和实施商业银行的操作风险管理框架 商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在较严重的概率分布“尾部”损失事件 商业银行需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 任何操作风险内部计量系统必须提供与巴塞尔委员会规定的操作风险范围和损失事件类型一致的操作风险分类数据
地震,台风,暴雨等造成的资产和人员损失不属于操作风险损失 操作风险损失事件的统计标准,范围,程序和方法要保持一致，以确保统计结果客观,准确及可比 操作风险损失数据收集指操作风险损失数据（包括损失事件信息和会计记录中确认的财务影响）的搜集,汇总,监控,分析和报告工作 对因操作风险损失事件带来的声誉影响，要及时分析和报告，但不要求量化损失
湘公网安备 43130202000226号