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识别、计量和监测市场风险 拟定市场风险管理政策和程序 设计、实施事后检验和压力测试 监测风险限额的遵守情况,报告超限额情况 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告
向上级管理层报告的同时,应直接向股__会报告 向上级管理层报告的同时,应直接向总经理报告 向高级管理层报告的同时,应直接向董事会报告 向高级管理层报告的同时,应直接向股东报告
正常条件下,高级管理层每周一次 涉及金融头寸的报告,每日提供 风险值和风险限额报告必须在每周交易完成后尽快完成 应高管层或决策部门要求,随时提供风险管理分析报告
市场风险承担部门 市场风险管理部门 内部审计机构 外部审计机构
后台和前台所需的头寸报告,应当每日提供,并完好打印、存档、保管 风险价值(VaR)和风险限额报告必须在每日交易结束之后尽快完成 在正常市场条件下,通常每日向高级管理层报告一次 应高级管理层或决策部门的要求,风险管理部门应当有能力随时提供各种满足特定需要的风险分析报告,以辅助决策
拟定市场风险管理政策和程序,提交高级管理层和董事会批准 识别、计量和监测市场风险 设计、实施事后检验和压力测试 向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告 监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况,报告超限额情况