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由于蒙特卡洛风险分析主要依靠计算机模拟,因此对市场资料的完整程度要求不高。()

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蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程  蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR 值方法  蒙特卡洛模拟法计算量超大  蒙特卡洛模拟法的局限性是 VaR 计算所选用的历史样本期间非常重要  
解析法对随机的现金流进行概率分布估计,得到净效益的概率分布  蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理  解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上  解析法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题,蒙特卡洛法能够分析更多个随机变量的风险问题。  蒙特卡洛法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题,而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题  
解析法与历史模拟法  历史模拟法与蒙特卡洛模拟法  蒙特卡洛模拟法与情景模拟法  解析法与蒙特卡洛模拟法  
历史模拟法对金融资产价值的概率分布不做任何假设  蒙特卡洛模拟需要假定金融资产价值服从一定的概率分布  蒙特卡洛模拟不需要考虑各个风险因子之间的相关性  蒙特卡洛模拟不需要依赖于历史数据  
历史模拟法和蒙特卡洛模拟法  方差-协方差,历史模拟法和蒙特卡洛模拟法  方差-协方差法和历史模拟法  方差-协方差和蒙特卡洛模拟法  
由于对基础风险因素的一些假设,使得存在模型风险  计算量大,准确性的提高速度慢  如果计算机模拟产生的是伪随机数,那么可能导致错误结果  计算的VaR准确性较差  仍然没有考虑到肥尾现象  
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法  蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程  蒙特卡洛模拟法计算量较大  蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要  
敏感性分析、蒙特卡洛模拟  概率树分析、敏感性分析  概率树分析、盈亏平衡分析  概率树分析、蒙特卡洛模拟  
方差 协方差法和历史模拟法  历史模拟法和蒙特卡洛模拟法  方差一协方差和蒙特卡洛模拟法  方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法  
解析法对随机的现金流进行概率分布估计,得到净效益的概率分布  蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理  解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上  蒙特卡洛法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题,而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题  解析法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题,蒙特卡洛法能够分析更多个随机变量的风险问题。  
蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理  解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上  解析法对随机的现金流进行概率分布估计,得到净效益的概率分布  蒙特卡洛法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题,而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题  
历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势  蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险  历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强  蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险  历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等  
概率树分析、蒙特卡洛模拟  概率树分析、客观估计  主观估计、客观估计  主观估计、蒙特卡洛模拟  
解析法对随机的现金流进行概率分布估计,得到净效益的概率分布  蒙特卡洛法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理  解析法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上  蒙特卡洛法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题,而解析法能够分析更多个随机变量的风险问题  
历史模拟法侧重于历史数据,而蒙特卡洛模拟偏重于未来预测走势  蒙特卡洛模拟优点在于考虑了fattail现象、没有模型风险  历史模拟法缺点单纯依靠历史数据进行度量,将低估突发性的收益率波动、风险度量的结果受制于历史周期的长度,对历史数据依赖性强  蒙特卡洛模拟缺点是成本高、计算量大,存在模型风险  历史模拟法是一种全值估计方法,可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题,产生大量路径模拟情景等  
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要  蒙特卡洛模拟法计算量较大  蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法  蒙特卡洛模拟法在估算之前,需要有风险因子的概率分布模型,继而重复模拟风险因子变动的过程  
方差协方差法和历史模拟法  历史模拟法和蒙特卡洛模拟法  方差一协方差和蒙特卡洛模拟法  方差协方差、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法  
解析法对随机的现金流进行概率分布估计,得到净效益的概率分布  解析法用数学方法在计算机上模拟实际概率过程,然后加以统计处理  蒙特卡洛法建立在利用德尔菲法进行风险辨识与估计的基础之上  蒙特卡洛法主要用于解决不多于2~3个随机变量的风险问题  

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