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定性分析法 定量分析法 传统客户评级方法 财务报表分析法 利润表分析法
定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策 实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法 与传统的定性分析方法相比，违约概率模型对历史数据的要求更高 违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
初级法要求商业银行运用自身客户评级估计的每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 可以分为初级法和高级法两种 高级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露、期限 商业银行可以选择初级法评估零售暴露，自行估计违约概率，违约损失率采用监管当局的估计值
定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策 实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法 与传统的定性分析方法相比，违约概率模型对历史数据的要求更高 违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
与传统的定性分析方法相比，违约概率模型对历史数据的要求更高 定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策 实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法 定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
定性分析方法的一个突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 定性分析方法更适合于对借款人进行是和否的二维决策 实施内部评级法的商业银行只能采用定性分析方法 与传统的定性分析方法相比，违约概率模型对历史数据的要求更高 违约概率模型需要商业银行建立一致的、明确的违约定义
定性分析法 定量分析法 传统客户评级方法 财务报表分析法 损益表分析法
成本(Cost) 品格(Character) 经营环境(Condition) 担保品(Collateral) 资本(Capital)
根据对商业银行内部评级体系依赖程度的不同，可分为初级法和高级法两种 初级法要求商业银行运用自身二维评级体系自行估计违约概率,违约损失率,违约风险暴露,期限 高级法要求商业银行运用自身客户评级估计每一等级客户违约概率，其他风险要素采用监管当局的估计值 对于零售暴露，商业银行可以使用初级法进行风险计量，自行估计PD和LGD
内部评级主要对客户的信用风险及债项的交易风险进行评价 内部评级是主要依靠专家定性分析 内部评级是专业评级机构对特定债务人的偿债能力和意愿的整体评估 内部评级的评级对象主要是政府和大企业
客户信用评级是商业银行对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小 银行必须每个月对客户的信用进行重新评级 对客户的信用评级一旦给出，不得进行更改 信用评级只能由银行内部给出 客户信用评级包括定量分析法和定性分析法两类方法
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