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久期也称持续期 久期是对固定收益产品的利率敏感程度的衡量 市场利率变化时，固定收益产品久期越长，价格变动幅度越小 利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
久期凸性 久期＋到期期限 久期＋获利期 久期×额度
久期+到期期限 久期×凸性 久期+获利期 久期×额度
久期+到期期限 久期凸性 久期+获利期 久期×额度
久期x凸性 久期x额度 久期+到期期限 久期+获利期
久期+到期期限 久期×凸性 久期+获利期 久期×额度
久期也称持续期 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 久期的数学公式为dP/dy=DxP/(1+y) 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
久期+到期期限 久期×凸性 久期+获利期 久期×额度
针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制 针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制 针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制 针对存款设定“久期×额度”指标进行控制
针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制 针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制 针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制 针对存款设定“久期×额度”指标进行控制
针对固定收益类产品设定“久期×额度”指标进行控制 针对固定收益类产品设定“到期期限×额度”指标进行控制 针对贷款设定“久期×额度”指标进行控制 针对存款设定“久期×额度”指标进行控制
固定收益证券是能够提供固定现金流的证券 衍生证券是公司进行套期保值或者转移风险的工具 金融资产按其收益的特征分为固定收益证券,权益证券和衍生证券 权益证券的收益与发行人的财务状况相关程度高
久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 市场利率与价格反向变动 价格变动的程度与久期的长短有关 久期越长，价格的变动幅度越小
久期+到期期限 久期×凸性 久期+获利期 久期×额度
久期也称持续期 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡量 久期的数学公式为dP/dy=D×P/(1+y) 当市场利率变化时，一般固定收益产品的久期越长，价格变动幅度越大 利率大幅变动时，用久期估计固定收益产品的价格变化并不准确
久期+到期期限 久期×凸性 久期+获利期 久期×额度
修正久期度量的是固定收益产品价格对收益率的一阶导数 修正久期是对麦考利久期的修正，是麦考利久期/（1+y/m） 在同等条件下，修正久期越小，抗利率上升风险能力较弱 修正久期衡量的是利率变动引起的固定收益产品价格变动的相对值
久期也称持续期 久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量 久期的数学公式为dP/dy=D×P/（1+y） 当市场利率发生变化时，固定收益产品的价格将发生反比例的变动 久期越长，固定收益产品的利率敏感程度越大
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