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无风险利率为常数 没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会 标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 市场交易是连续的 标的资产价格波动率为常数
资本市场没有摩擦 不允许卖空 投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期 投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合 证券的收益率具有单因素模型所描述的生成过程
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
投资者是追求收益的，同时也是厌恶风险的 所有证券的收益都受到一个共同因素F的影响 投资者能够发现市场上是否存在套利机会，并利用该机会进行套利 资本市场没有摩擦
无风险利率r为常数 没有交易成本.税收和卖空限制，不存在无风险套利机会 标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利 市场交易是连续的 标的资产价格波动率为常数
资本资产定价模型假设市场是均衡的 资本资产定价模型可以准确地描述证券市场运动的基本情况 证券市场线对任何公司、任何资产都是适合的 资本资产定价模型解释了风险收益率的决定因素和度量方法
所有投资者都计划永久持有资产 投资者可以不受限制地以固定的无风险利率借贷 在市场中存在许多投资者 没有税金和交易成本
信息在市场中自由流动 不考虑对红利、股息和资本利得的征税 不考虑交易成本 在借贷和卖空上没有限制
哈罗德模型的假设条件； 新古典模型的假设条件； 哈罗德模型和新古典模型共同的假设条件； 新剑桥模型的假设条件。
在市场中存在很多投资者 不同投资者对于金融工具未来的收益现金流的预期值、方差等有不同的估计 没有税金和交易成本 所有的投资者都是理性的
市场不存在摩擦 市场是均衡的 市场参与者都是理性的 不存在交易费用
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
每一种资产无限可分 所有投资者的投资期限皆不同 资本市场不可分割，市场信息免费 对所有投资者而言无风险利率相同
哈罗德模型的假设条件 新古典经济增长模型的假设条件 新剑桥经济模型的假设条件 哈罗德模型与新古典经济增长模型共同的假设条件
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