你可能感兴趣的试题
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率引入业绩比较基准的因素 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率=(基金投资组合收益-业绩比较基准收益)/投资组合标准差
夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好 夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率引入了业绩比较基准的因素 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析目标 信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率，即单位总风险下的超额回报率 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
夏普比率的有效性还依赖于可以以相同的无风险利率借贷的假设 夏普比率没有基准点，因此其大小本身没有意义，只有在与其他组合的比较中才有价值 用标准差对收益进行风险调整，其隐含的假设就是所考察的组合构成了投资者投资的全部。因此只有在考虑在众多的基金中选择购买某一只基金时，夏普比率才能够作为一项重要的依据 夏普比率不是线性的，但在有效前沿上，风险与收益之间的变换是线性的
夏普比率等于期间内投资组合平均超额收益除以系统风险 夏普比率越大表明投资风险越高，基金的业绩越差 计算夏普比率时，使用的是期末基金收益率和期末无风险收益率 夏普比率表示单位总风险下的超额回报率
夏普比率数值越大，表示单位总风险下超额收益率越高 信息比率引入了业绩比较基准的因素 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）／投资组合标准差
与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异 比夏普指数更难以为人们理解与接受 实际上表现为两个收益率之比 它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
与夏普指数对基金绩效表现的排序可能出现差异 比夏普指数更难以为人们理解与接收 实际上表现为两个收益率之比 它是一个赋予夏普比率以数值化解释的指标
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率引入了业绩比较基准的因素 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率=（基金投资组合收益-业绩比较基准收益）/投资组合标准差
夏普比率旨在计算投资组合每承受一单位总风险，会产生多少的超额报酬 特雷诺比率在总风险的基础上对投资的收益风险进行调整 詹森a指数假定由CAPM模型得到的收益是已经经过风险调整后的理论预期收益 信息比率是通过业绩比较基准对相对收益率进行风险调整的分析指标
说明A基金的风险比B基金的风险低 说明B基金收益比A基金高 夏普比率度量了基金获得相应收益所承担的所有非系统风险 作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差 夏普比率中基金收益率和无风险收益率应用平均值的原因，是在测度期间内两者都是在不断变化的 夏普比率是经总风险调整后的收益指标。 夏普比率数值越小，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
特雷诺比率与夏普比率均假定风险与收益之间呈线性关系 特雷诺比率使用的是系统性风险 夏普比率对总体风险进行了衡量 夏普比率使用的是系统性风险
说明B基金的收益比A基金的收益高 夏普比率度量了基金获得相应的收益所承担所有非系统风险 说明A基金的风险比B基金的风险低 作为理性的投资者，单从夏普比率来看，我们应该选择B基金进行投资
夏普比率是对绝对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率引入了业绩比较基准的因素 信息比率是对相对收益率进行风险调整的分析指标 信息比率=(基金投资组合收益－业绩比较基准收益)/投资组合标准差
湘公网安备 43130202000226号