下列对于看涨期权价值表述正确的是-X题卡

美式看涨期权只能在到期日执行无风险利率越高，美式看涨期权价值越低美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值较长的到期时间能增加其价值

期权的时间溢价=期权价值-内在价值无风险利率越高，看涨期权的价格越高看跌期权价值与预期红利大小呈反向变动股价波动率的增加会使期权价值增加

美式看涨期权只能在到期日执行无风险利率越高，美式看涨期权价值越低美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估价

看涨期权的执行价格越高，其价值越小看涨期权价值与预期红利大小成反向变动对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值

美式看涨期权的最大价值小于欧式看涨期权的最大价值欧式看跌期权的最大价值等于美式看跌期权的最大价值美式看涨期权的最大价值大于欧式看涨期权的最大价值欧式看跌期权的最大价值大于美式看跌期权的最大价值

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0

对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0

对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加看涨期权的执行价格越高，其价值越小对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动

美式看涨期权只能在到期日执行无风险利率越高，美式看涨期权价值越低美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值

看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本期权到期日价值也称为期权购买人的"净损益"

该期权处于虚值状态该期权当前价值为零该期权处于实值状态该期权内在价值为零

股票价格上升，看涨期权的价值增加执行价格越大，看跌期权价值越大股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值越大

如果其他因素不变，当股票价格上升时，看涨期权的价值下降看涨期权的执行价格越高，其价值越小对于欧式期权来说，较长的时间不一定能增加期权价值股价的波动率越大则看涨期权价值越高

执行价格越大，看跌期权价值越大期权有效期内预计发放的红利越多，看跌期权价值增加股票价格上升，看涨期权的价值增加股价波动率增加，看涨期权的价值增加，看跌期权的价值减少

看涨期权的价值上限是股价看跌期权的价值上限是执行价格对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克-斯科尔斯模型进行估值在标的股票派发股利的情况下对欧式看涨期权估值时要在股价中加上期权到期日前所派发的全部股利的现值

美式看涨期权只能在到期日执行无风险利率越高，美式看涨期权价值越低美式看涨期权的价值通常小于相应欧式看涨期权的价值较长的到期时间能增加其价值

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为O 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0

对于看涨期权而言，随着标的资产价格的上升，其价值也增加看涨期权的执行价格越高，其价值越小对于美式期权来说，较长的到期时间不一定能增加看涨期权的价值看涨期权价值与预期红利大小呈反向变动

对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权属于实值状态对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权属于实值状态对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，价值为0 对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，价值为0

看涨期权的到期日价值，随标的资产价格下降而上升如果在到期日股票价格低于执行价格则看涨期权没有价值期权到期日价值没有考虑当初购买期权的成本期权到期日价值也称为期权购买人的“净损益”

下列对于看涨期权价值表述正确的是( )。