下列关于风险价值系数的说法正确的有-X题卡

Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅱ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

β值恒大于0 市场组合的β值恒等于1 β系数为零表示无系统风险 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险 β系数可能是负数

单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小

如果一项资产的β=0.5，表明它的系统风险是市场组合系统风险的0.5倍无风险资产的β=0 无风险资产的标准差=0 投资组合的β系数等于组合中各证券β系数之和

风险收益率大小仅取决于风险的大小风险收益率＝风险价值系数×标准离差在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值＝无风险收益率风险收益率=必要收益率-无风险收益率

β系数是一种用来测定一种股票的收益受整个股票市场(市场投资组合)收益变化影响程度的指标它可以衡量出个别股票的市场风险(或称系统风险) 它可以衡量出公司的特有风险对于证券投资市场而言，可以通过计算p系数来估测投资风险以上说法都正确

单项资产的β系数可以反映单项资产收益率与市场平均收益率之间的变动关系当某项资产的β系数等于1时，该资产所含的系统风险与市场组合的风险一致某项资产的β系数：该项资产的风险收益率/市场组合的风险收益率 β系数也可以反映非系统风险的大小

β系数的值在0～1之间 β系数是证券总风险大小的度量 β系数是衡量证券系统风险水平的指标 β系数的值越大，其承担的系统风险越小

风险收益率是风险价值系数与标准离差率的乘积风险收益率是β系数与方差的乘积风险收益率是必要收益率与无风险收益率之差风险收益率是β系数与市场风险溢酬的乘积

风险报酬额=投资总额×风险报酬率风险报酬率=风险报酬系数×标准差无风险报酬率=资金时间价值投资报酬率=无风险报酬率+风险报酬率风险越大，实际获得的报酬率就越高

险价值系数的大小取决于投资者对风险的偏好投资者对风险的态度越是回避，风险价值系数的值也就越大投资者对风险的态度越是偏好，风险价值系数的值也就越小风险价值系数的大小取决于该项资产的风险大小

市场投资组合的贝塔系数等于-1 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票以上说法都正确

当β系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当β系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险当β系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当β系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险

当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险

作为整体的市场投资组合的β系数为1 股票组合的β系数是构成组合的个别股票β系数的加权平均数股票的β系数衡量个别股票的系统风险股票的β系数衡量个别股票的非系统风险

贝塔系数是测度系统风险贝塔系数是测度总风险贝塔系数只反映市场风险方差反映风险程度标准离差反映风险程度

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

风险收益率大小仅取决于风险的大小风险收益率＝风险价值系数×标准离差在不考虑通货膨胀的情况下，资金时间价值＝无风险收益率风险收益率=必要收益率-无风险收益率

β系数的值越大，其承担的系统风险越小 β系数是衡量证券系统风险水平的指数 β系数的值在0～1之间 β系数是证券总风险大小的度量

β值恒大于0 市场组合的β值恒等于1 β系数为零表示无系统风险 β系数既能衡量系统风险也能衡量非系统风险

下列关于风险价值系数的说法正确的有( )。