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马柯威茨的均值—方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题。

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在马柯威茨均值方差模型中投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点______

是投资者的最优组合是最小方差组合是市场组合是具有低风险和高收益特征的组合

马柯威茨分别用期望收益率和收益率方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险建立均值方差模型来阐述如何

能够用于解答假定每个投资者都使用证券组合理论来经营他们的投资这将会对证券定价产生怎样的影响这一问题的

马柯威茨的均值方差模型资本资产定价模型套利模型单因素模型

马柯威茨投资回报的期望值均值表示投资收益率用方差或标准差表示收益的风险解决了对资产的风险衡量问题

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合这是马柯威茨均值——方差模型的结论

马柯威茨的均值一方差选择模型研究了单期投资的最优决策问题

马柯威茨提出的不满足假设为如果两种证券组合具有相同的期望收益率那么投资者总是选择方差较小的组合

在证券组合投资理论的发展历史中提出简化均值方差模型的单因素模型的是______

夏普法玛罗斯马柯威茨

马柯威茨分别用来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险建立均值方差模型帮助进行决策

平均收益率和收益率的方差期望收益率和收益率的方差期望收益率和收益率的协方差到期收益率和收益率的方差

马柯威茨在1952年发表的证券组合选择论文中提出

资本资产定价模型单期投资问题单因素模型多因素模型

马柯威茨的均值——方差模型研究了单期投资的最优决策问题

在马柯威茨均值方差模型中投资者的偏好无差异曲线与有效边界的切点是

投资者的最优组合最小方差组合市场组合具有低风险和高收益特征的组合

理性投资者只需在有效边界上选择证券组合是马柯威茨均值－方差模型的结论

马柯威茨分别用期望收益率和收益率的方差来衡量投资的预期收益水平和不确定性风险建立均值方差模型来阐述如

根据现代组合理论下列说法正确的是

在投资者只关注"期望收益率"和"方差"的假设前提下，马柯威茨提供的方法是完全精确的马柯威茨认为投资者应该通过同时购买多种证券而不是一种证券进行分散化投资套利定价理论认为只要任何一个投资者都不能套利获得收益，那么期望收益率一定与风险相联系实用价值在于其解决了投资决策中投资资金在投资组合中的最优化配置问题

利率期限结构理论包括.Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯威茨均值方差理论Ⅳ.市场分割理论

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ

马柯威茨关于投资组合的奠基之作是

均值方差模型证券组合的选择资本定价模型论有效边界

马柯威茨均值方差模型所需要的基本输入变量不包括

证券的期望收益率收益率的方差证券间的协方差证券的贝塔值

利率期限结构的理论包括

市场预期理论流动性偏好理论马柯威茨均值方差理论市场分割理论

马柯威茨的均值-方差模型研究了单期投资的最优决策问题

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