商业银行应在每个交易日计算一般风险价值使用的置信区间历史观察期长度应至少为-X题卡

某交易日的税前净利润为200万元该交易只持续了5个交易日商业银行为该笔交易配置的经济资本为5亿元则此

17.3% 22.1% 14.2% 18.1%

H公司将距到期日3个月每个月按30日计算面额150元的票据向某商业银行贴现该行付给H公司贴限额147

风险性更高盈利性更低安全性更高流动性更低

K=MaxVaRt-1mc×VaRavg+MaxsVaRt-1ms×sVaRavgVaR为一般风险价

1.0 3.0 2.0 4.0

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=MaxVaRt- 1mc×VaRaυg+MaxsVaRt-1

VaRt-1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt-1为根据内部模型计量的季末风险价值最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaRaυg)乘以ms,ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc,mc最小为3

某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值VaR值为780万元人民币置信水平为99

2.5 3.5 2 3

下列选项关于计算VaR值的相关参数选择置信水平持有期的说法正确的是

用来决定与风险相对应的资本，置信水平应取高纯粹用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较，置信水平可以适当放低使用者是监管者，取决于其资产组合的特性，如果资产组合变动频繁，时间间隔要短使用者是经营者，取决于成本和收益，时间间隔越短，成本越高商业银行对交易账户一般每日计算VaR，是因为其资产组合变动频繁

根据银监会市场风险资本计量内部模型法指引规定使用内部模型法计量市场风险的商业银行其最低市场风险监管资

商业银行资金交易部门采用风险价值VaR计量某交易头寸第一种方案是选取置信水平95%持有期5天第二种方

条件不足，无法判断第二种方案计算出来的风险价值更大两种方案计算出来的风险价值相同第一种方案计算出来的风险价值更大

商业银行资金交易部门采用风险价值VaR计量某交易头寸第一种方案是选取置信水平95%持有期5天第二种方

条件不足，无法判断第二种方案计算出来的风险价值更大两种方案计算出来的风险价值相同第一种方案计算出来的风险价值更大

用于资本计量的一般风险价值商业银行使用的持有期应为个交易日

5 20 1 10

根据商业银行市场风险管理指引商业银行应当对交易账户头寸按市值至少重估一次价值

每日每二日每三日每周

下面符合商业银行个人理财业务风险管理指引规定的有

商业银行不应使用电子银行销售理财计划和其他风险较高的理财投资产品对于市场风险较大的投资产品，特别是与衍生交易相关的投资产品，商业银行不应主动向未从事过相关交易的客户提供申请材料商业银行应当明确个人理财业务人员与一般产品销售和服务人员的工作范围界限，禁止一般产品销售人员向客户提供投资咨询顾问意见、销售理财计划或产品客户在办理一般产品业务时，如需要银行提供相关个人理财顾问服务，一般产品销售和服务人员应将客户移交给理财业务人员以上都不正确

K=MaxVaRt-1mc×VaRavg+MaxsVaRt-1ms×sVaRavgVaR为一般风险价

3.0 2.0 1.0 4.0

下列对市场风险内部模型法资本计量公式K＝MaxVaRt－1mc×VaRavg＋MaxsVaRt－1m

sVaRt－1为根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值 VaRt－1为根据内部模型计量的季末风险价值最低市场风险资本要求为最近60个交易日压力风险价值的均值（sVaRavg）乘以ms，ms固定为3 最低市场风险资本要求为一般风险价值及压力风险价值之和最低市场风险资本要求为最近60个交易日风险价值的均值乘以mc，mc最小为3

下列关于金融远期合约的表述中错误的是

合约一般为非标准化合约每个交易日结束后计算浮动盈亏主要在柜台交易违约风险较高

下列关于金融远期合约的表述中错误的是

每个交易日结束后计算浮动盈亏合约一般为非标准化合约主要在柜台交易违约风险较高

某商业银行在95%置信区间1天持有期的条件下报告期内交易账户风险价值为660万元人民币假设其他条件不

减小增加保持不变无法判断

商业银行资本充足率管理办法中规定商业银行计算各项贷款的风险加权资产时应首先从贷款账面价值中扣除

一般准备专项准备特别准备正常贷款价值

假设商业银行根据过去100天的历史数据计算交易账户的VaR值为1000万元人民币置信区间为99%持有

3 1 10 2

商业银行经济资本是指

商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖预期该持有的资本商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖不良持有的资本商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖预期该持有的资本商业银行在既定的期间和置信区间内，根据银行实际承担的经营风险计算的用以覆盖非预期损失所需的资本

商业银行应在每个交易日计算一般风险价值，使用（）、（）的置信区间，历史观察期长度应至少为（）。

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