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根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的( )线性相关。

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证券X期望收益率为0．11贝塔值是1．5无风险收益率为0．05市场期望收益率为0．09根据资本资产定

被低估被高估定价公平价格无法判断

证券市场线资本资产定价模型表明任何证券或证券组合的期望收益率为的函数

市价总值无风险收益率市场组合期望收益率系统风险市盈率

根据资本资产定价模型证券的β系数越大证券的期望收益率越高【】

根据资本资产定价模型证券的p系数越大证券的期望收益率越高

某证券的期望收益率为0.11β系数为1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产

被低估被高估定价合理条件不充分，无法判断

根据资本资产定价模型证券的期望收益率与该种证券的线性相关

贝塔系数德尔塔系数方差标准差

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型如果某证券的β值为1.8该证券

证券X期望收益率为0.11贝塔值是1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产定

被低估被高估定价公平价格无法判断

根据资本资产定价模型证券的β系数越大证券的期望收益率越高

根据资本资产定价模型每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价

证券x期望收益率为0.11贝塔值是1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产定

被低估被高估定价公平价格无法判断

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异

证券X期望收益率为0.11贝塔值是1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产定

被低估被高估定价公平价格无法判断

根据资本资产定价模型证券的期望收益率与该种证券的线性相关

方差标准差口系数协方差

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