资本资产定价模型表明资产i的收益由（）组成。Ⅰ．无风险利率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．风险溢价Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分

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资本资产定价模型所揭示的投资收益与风险的函数关系表明资产的预期收益等于市场对无风险投资所要求的收益率

根据资本资产定价模型可知影响某项资产必要报酬率的因素有

无风险资产收益率市场系统风险该资产风险系数市场平均收益率借款利率

在利用资本资产定价模型确定股票资本成本时下列关于市场风险溢价的说法中正确的是

被定义为在一个相当长的历史时期里，市场平均收益率与无风险利率之间的差异在未来年度中，市场平均收益率与无风险利率之间的差异在最近一年里市场平均收益率与无风险利率之间的差异在最近一年里市场平均收益率与债券市场平均收益率之间的差异

由资本资产定价模型可知影响某资产必要报酬率的因素有

无风险资产收益率风险报酬率该资产的风险系数市场平均收益率借款利率

资本资产定价模型CAPM建立在一系列假设条件之上下列各项属于资本资产定价模型假设的是 ①资本市场没

①②③④ ①③④⑤ ①②③⑤ ①②③④⑤

利用资本资产定价模型确定股票资本成本时有关无风险利率的表述正确的是

选择长期政府债券的票面利率比较适宜选择国库券利率比较适宜必须选择实际的无风险利率政府债券的未来现金流量，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率

用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．

Ⅰ、Ⅱ Ⅰ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

利用资本资产定价模型确定股票资本成本时有关无风险利率的表述正确的有

选择长期政府债券的票面利率比较适宜选择国库券利率比较适宜：必须选择实际的无风险利率政府债券的未来现金流，都是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率

利用资本资产定价模型确定股票资本成本时有关无风险利率的表述正确的是

选择长期政府债券的票面利率比较适宜选择国库券利率比较适宜必须选选择实际的无风险利率政府债券的未来现金流量，通常是按名义货币支付的，据此计算出来的到期收益率是名义无风险利率

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型如果某证券的β值为1.8该证券

由资本资产定价模型可知影响某资产必要报酬率的因素有

无风险资产报酬率风险报酬率该资产的风险系数市场平均报酬率借款利率

资本资产定价模型表明资产的收益由组成Ⅰ.无风险收益率Ⅱ.市场收益率为零时资产的预期收益率Ⅲ.资产依

I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ I、Ⅱ、Ⅳ I、Ⅲ、Ⅳ I、Ⅲ

根据资本资产定价模型可知某资产的必报酬率的影响因素有

无风险资产收益率风险报酬率该资产的风险系数市场平均收益率借款利率

根据资本资产定价模型每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型市场组合的期望收益率是多少

利用资本资产定价模型确定股票资本成本时有关无风险利率的表述正确的是

选择长期政府债券的票面利率比较适宜选择国库券的到期收益率比较适宜存在恶性通货膨胀时，应选择实际的无风险利率在预测周期特别长时，应选择名义的无风险利率

资本资产定价模型表明资产i的收益由组成Ⅰ．无风险收益率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．资

Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ．Ⅳ Ⅰ．Ⅲ

用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率Ⅰ．应与市场预期收益率相同Ⅱ．可被用作资产估值Ⅲ．

Ⅰ、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅲ Ⅲ、Ⅳ

利用资本资产定价模型确立股权资本成本需要评估的因素包括Ⅰ．无风险收益 Ⅱ．内部收益Ⅲ．市场风险溢价Ⅳ

Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅲ、Ⅳ

用资本资产定价模型计算出来的单个证券的期望收益率Ⅰ．可被视为必要收益率Ⅱ．应与市场预期收益率相同Ⅲ．

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ

资本资产定价模型表明资产i的收益由（）组成。Ⅰ．无风险利率Ⅱ．市场收益率为零时资产i的预期收益率Ⅲ．风险溢价Ⅳ．资产收益中不能被指数解释的部分

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