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机构投资组合可以降低系统风险 构建投资组合一定会减少系统风险 投资组合里的资产越多越好 在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
1-2-3-4 2-1-3-4 1-3-2-4 3-2-1-4
AAA 公司的成长性很好，不要做任何减持，还应该继续追加投资。 减持 AAA 公司的股票以达到分散风险的效果。 200 万的储蓄太多，应该做投资理财，比如买入指数基金。 减持股票的资金投入到防御性行业的股票。
构建投资组合可以降低系统风险 构建投资组合一定会减少非系统风险 投资组合里的资产越多越好 在构建投资组合时要尽量选择不相关的资产才能尽量降低风险
均值—方差模型 资本资产定价模型 套利定价理论 二叉树模型
利用AAA 公司有重大利好消息时先增持股票，等市场消化利好消息后再减持股票。 如果AAA 公司有重大利空消息，应该提前减持股票，避免损失。 宏观经济比较好的时候是减持的好时机。 减持股票后获得的资金应该及时投入到与物流行业景气密切相关的行业中。
1,040 万元 1,180 万元 1,233 万元 1,265 万元
均值方差模型 资本资产定价模型 套利定价理论 二叉树模型
配置A、B、C、D 都满足郝乐山的风险限制 配置A、B 满足郝乐山的风险限制 配置C、D 满足郝乐山的风险限制 配置B、C、D 满足郝乐山的风险限制
（1）（2）（3） （2）（3）（4） （3）（5）（6） （3）（4）（6）
1-2-3-4 2-1-3-4 1-3-2-4 3-2-1-4
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
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