其他情况不变时当基金的分散程度提高时基金的特雷诺指数通常将-X题卡

特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险能够衡量基金经理的风险分散程度基金分散程度提高时，特雷诺指数可能并不会变大给出了基金份额系统风险的超额收益率

夏普指数詹森指数特雷诺指数标准普尔指数

一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察，那些分散程度不高的组合，其夏普指数会较高夏普指数与詹森指数给出的是单位风险的超额收益率，因而是一种比率衡量指标，而特雷诺指数给出的是差异收益率

关于风险调整后收益衡量指标的区别和局限说法正确的有

当投资者只投资一只基金或一类基金时，比较恰当的衡量指标是特雷诺指数当比较分散程度较差与分散程度较好的组合时，分散程度差的组合其特雷诺指数可能较好，但夏普指数可能较差通常，组合中股票数量多的基金，其夏普指数会比组合中股票数量少的基金高特雷诺指数与詹森指数对风险的考量只涉及系统性分析，不能对基金的分散程度作出考察

关于特雷诺指数下列表述不正确的是

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度特雷诺指数越小，基金的绩效表现越好特雷诺指数用的是系统风险而不是全部风险特雷诺指数实际上是无风险收益率与基金组合连线的斜率

基金特雷诺指数与投资分散程度有关

特雷诺指数可以衡量基金经理的风险分散程度

对风险的考量只涉及系统性分析不对基金的分散程度作出考察

特雷诺指数夏普指数道·琼斯指数詹森指数

下列说法错误的是

特雷诺指数的问题是无法衡量基金经理的风险分散程度的夏普指数是由诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年提出的另一个风险调整衡量指标詹森指数以标准差作为基金风险的度量，给出了基金份额标准差的超额收益率詹森指数是由詹森在CAPM模型基础上发展出的一个风险调整差异衡量指标

关于风险调整衡量方法的区别与联系下列说法不正确的是

一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行

当将分散程度较差的组合与分散程度较好的组合进行比较时分散程度差的组合其可能较好

夏普指数詹森系数特雷诺指数加权风险平均资产收益率