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市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 根据基准市场的价格,市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品风险 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过 85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本
账面资本 经济资本 监管资本 持续经营资本 破产清算资本
商业银行资本充足率有关规章制度的制定和执行情况 商业银行保持资本充足率的资本规划和执行情况,监控资本水平的能力和手段 商业银行经营中有无违法违规行为 商业银行的信用风险和市场风险状况 商业银行交易帐户的设立、项目记价是否符合《商业银行资本充足率管理办法》的规定
二级资本工具 超额贷款损失准备 少数股东资本可计入部分 实收资本
从商业银行自身角度看,基于当前及未来的资本需求和资本可获得性制定资本规划,有助于确保资本水平长期稳定及经营发展的稳健性 资本规划只需兼顾银行长期资本要求,综合考虑风险评估结果、未来资本需求、资本监管要求和资本可获得性因素 《资本办法》规定商业银行资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标 资本规划的制定要统筹考虑银行的资本需求与供给情况 在资本供给方面,应考虑各种资本补充来源的长期可持续性
因市场价格变动而导致商业银行表外头寸损失的风险不属于市场风险 市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风险和商品价格风险 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求,商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行,需单独计提市场风险资本
国有商业银行 股份制商业银行 单一制商业银行 私营商业银行 全能制商业银行
实收资本 优先股 资本公积 少数股东资本可计入部分
市场风险是指因市场价格变动而导致商业银行表内头寸损失的风险 根据基准市场的价格,市场风险可分为利率风险、股票价格风险、汇率风脸和商品风险 巴塞尔委员会《资本协议市场风险补充规定》要求商业银行对交易账户中受利率影响的各类金融工具及股票所涉及的风险、商业银行全部的外汇风险和商品风险计提资本 《商业银行资本充足率管理办法》确定交易账户头寸超过85亿元人民币或总资产的10%的商业银行需单独计提市场风险资本