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根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型Loss Calc的技术文件中所__的信息,( )对违约损失率的影响贡献度最高。
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银行业初级资格考试《单项选择》真题及答案
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可用于对信用风险计量模型的事后检验但不能作为内部评级的直接依据
违约概率
违约频率
违约损失率
预期损失率
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LOSSCAL的技术文件中所__的信息等产品因素对违约损失
企业融资杠杆率
行业因素
宏观经济周期因素
清偿优先性
信用评分模型虽然可以给出客户风险水平的分数却无法提供客户的准确数值
违约概率
违约频率
违约损失率
预期损失率
巴塞尔新资本协议要求实施内部评级法初级法的商业银行
必须自行估计每笔债项的违约损失率
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
由监管当局根据资产类别给定违约损失率
由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
下列关于计量违约损失率的说法中正确的有
计量违约损失率的方法主要有市场价值法和回收现金流法
可以通过市场上类似资产的信用价差和违约概率推算违约损失率
《巴塞尔新资本协议》一般根据内部评级法初级法,对于抵押品未获认定的优先级公司债,违约损失率取50%
对于存在抵押品的债务,在估计违约损失率时,必须考虑到抵押品的风险缓释效应
计量违约损失率的方法主要有市场法和隐含市场法
实施内部评级法初级法的商业银行
必须自行估计每笔债项的违约损失率
参照其他同等规模商业银行的违约损失率
由监管当局规定违约损失率
由信用评级机构根据商业银行要求给出违约损失率
如果1年期零息国债收益率是10%某公司零息债券一年期承诺收益率是15%违约损失率是100%那么根据K
0.03
0.04
0.05
1
如果1年期零息围债收益率是10%某公司零息债券一年期承诺收益率是15%违约损失率是100%那么根据K
0.03
0.04
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1
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型1OSSCA1的技术文 件中所__的信息等产品因素对违约损
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下列关于信用评分模型的说法正确的是
若借款人甲乙内部评级重年期违约概率分别为0.02%和0.04%则根据巴塞尔新资本协议定义的二者的违约概率分别为
贷款转让按转让的资金流向可以分为
连续三次投掷一枚硬币的基本事件共有件
由经济学家坎托和帕克提出的C.P模型用于
银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括
某银行2006年的银行资本为1000亿元计划2007年注入100亿元资本若电子行业在资本分配中的权重为5%则以资本表示的电子行业限额为亿元
巴塞尔新资本协议为商业银行提供三种操作风险经济资本计量方法其中不包括
CreditMetrics模型认为债务人的信用风险状况用债务人的什么表示
采用基本指标法的商业银行所持有的操作风险资本应等于
商业银行对本币进行流动性风险管理时对敏感负债应当保持其总额的作为流动性储备
商业银行贷给同一借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的
预期损失率的计算公式是
银行评估未来挤兑流动性风险的方法是
风险管理文化的精神核心和最重要最高层次的因素是
下列商业银行操作风险管理和控制措施中属于风险缓释措施的是
与市场风险和信用风险相比商业银行的操作风险具有
操作风险评估和控制的内部环境因素不包括
某银行2006年初关注类贷款余额为4000亿元其中在2006年末转为次级类可疑类损失类的贷款金额之和为600亿元期初关注类贷款期间因回收减少了500亿元则关注类贷款迁徙率为
巴塞尔新资本协议通过降低要求鼓励商业银行采用技术
在操作风险经济资本计量的方法中是指商业银行在满足巴塞尔委员伞提出的资格要求以及定性和定量标准的前提下通过内部操作风险计量系统计算监管资本要求
参照国际最佳实践在日常风险管理操作中具体的风险管理控制措施可以采取
风险识别方法中常用的情景分析法是指
某银行基本上稳健但存在一些可以在正常业务经营中改正性质不重的弱点该银行具有良好的抵御经营环境起伏变化的能力但是存在的弱点继续发展可能产生较大问题在CAMELs综合评级中该银行应届于
用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力也用于判断企业的偿债资格和能力
关于商业银行操作风险的下列说法不正确的是
在CreditMonitor模型中企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期股东初始股权投资可以看做该期权的
在操作风险经济资本计量的方法中的原理是将商业银行的所有业务划分为八类产品线对每一类产品线规定不同的操作风险资本要求系数并分别求出对应的资本然后加总八类产品线的资本即可得到商业银行总体操作风险的资本要求
在用基本指标法计量操作风险资本的公式KBIA=GI×α中巴塞尔委员会规定固定比例α为
操作风险评估过程一般从业务管理和风险管理两个层面开展其遵循的原则一般包括
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