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金字塔型结构具有很好的安全性和稳定性 哑铃型结构可以充分地享受黄金投资周期的收益 纺锤型结构适合成熟市场 梭镖型结构属于风险较低的一种资产结构
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 必须直接估计每个敞口之间的相关性 CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
它是影响所有资产的，不能通过资产组合来消除的风险 它是特定企业或特定行业所特有的 可通过增加组合中资产的数目而最终消除 不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的
金字塔形结构具有很好的安全性和稳定性 哑铃形结构中风险、中收益资产配置较低 纺锤形结构适合不成熟市场 梭镖形结构属于赌徒型的资产配置
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结果进行分析监测 必须直接估计每个敞口之间的相关性 CreditPortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型需要直接估计各敞口之间的相关性
它是影响所有资产的、不能通过资产组合而消除的风险 它是特定企业或特定行业所特有的 可通过增加组合中资产的数目而最终消除 不能随着组合中资产数目的增加而消失，它是始终存在的
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit PortfolioView模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 Credit Metrics模型直接估计各敞口之间的相关性
动态资产配置策略 投资组合保险策略 资产混合配置策略 恒定混合策略
主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 必须直接估计每个敞口之间的相关性 Credit Portfolio View模型直接估计组合资产的未来价值概率分布 CreditMetrics模型直接估计各敞口之间的相关性
CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型 CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值 CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
资本资产定价模型主要应用于判断证券是否被市场错误定价 资本资产定价模型的一个重要假设是不允许卖空 当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合，所有有效组合都可被视为无风险证券F与市场组合M的再组合 资本资产定价模型主要应用于资产配置
资产组合模型主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测 资产组合模型必须直接估计每个暴露之间的相关性 资产组合模型可在估计每个暴露的未来价值概率分布的基础上计量组合整体的未来价值概率分布 组织风险监测等同于单独监测组合内部每个资产
CreditMetrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题 CreditMetrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一 CreditMetrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失 CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型
马科维茨提出了确定最佳资产组合的基本模型 斯蒂芬·罗斯提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型 马科维茨提出了资本资产定价模型 威廉·夏普提出了套利定价理论模型 马科维茨发表的《资产组合选择一投资的有效分散化》，是现代证券组合管理理论的开端
金字塔形结构的安全性和稳定性是最好的 哑铃形结构可以充分地享受黄金投资周期的收益 纺锤形结构适合成熟市场 梭镖形结构稳定性差，风险度高，收益不高
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