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商业银行资本充足率的计算应建立在充分计提贷款损失准备等各项损失准备的基础之上 商业银行资本应抵御信用风险和市场风险 商业银行应同时计算未并表的资本充足率和并表后的资本充足率 商业银行资本充足率不得低于百分之八，核心资本充足率不得低于百分之四
扣除项在银行出现损失时不能作为弥补损失的资金 计算资本充足率和核心资本充足率都应扣除商誉 在计算核心资本充足率时，应扣除商业银行对未并表金融机构的资本投资的一半 在计算资本充足率时，应扣除商业银行长期次级债务
商业银行资本充足率应在任何时点(而不是仅须在每月末)保持在监管要求比率之上 资本充足率=资本/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求) 按《商业银行资本充足率管理办法》要求，商业银行资本充足率不得低于8%，核心资本充足率不得低于4% 核心资本充足率=(核心资本-核心资本扣除项)/(信用风险加权资产+12.5×市场风险资本要求)
首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重．计算表外项目相应的风险加权资产 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得 表外项目的处理．按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 对于汇率,利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算
总资本充足率维持8%不变。在此基础上又提出了2%的资本留存缓冲要求，使得实际的总资本充足率要求达到10% 一级资本充足率最低要求提高了2% 普通股一级资本充足率最低要求提高了2% 一级资本充足率最低要求提高到4% 普通股一级资本充足率最低要求提高到4%
提出了信用风险计量的两种方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
远期票据承兑等等同于贷款的表外项目，其信用转换系数为100% 处理表外项目时，首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
总资本充足率维持8%不变。在此基础上又提出了2%的资本留存缓冲要求，使得实际的总资本充足率要求达到10% 一级资本充足率最低要求提高了2% 普通股一级资本充足率最低要求提高了2% 一级资本充足率最低要求提高到4% 普通股一级资本充足率最低要求提高到4%
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法
提出了信用风险计量的两大类方法：标准法和内部评级法 明确最低资本充足率覆盖了信用风险、市场风险、操作风险三大主要风险来源 外部评级法是《巴塞尔新资本协议》提出的用于外部监管的计算资本充足率的方法 构建了最低资本充足率、监督检查、市场约束三大支柱
表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 利率和汇率合约的风险资产由两部分组成：一部分是账面价值，另一部分由市值乘以固定系数获得
表外项目的处理，按两步转换的方法计算普通表外项目的风险加权资产 首先将表外项目的名义本金额乘以信用转换系数，获得等同于表内项目的风险资产，然后根据交易对象的属性确定风险权重，计算表外项目相应的风险加权资产 对于汇率、利率及其他衍生产品合约的风险加权资产，使用现期风险暴露法计算 利率和汇率合约的风险资产南两部分组成：一部分是账面价值，另一部分南市值乘以同定系数获得
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