你可能感兴趣的试题
缺口分析 久期分析 外汇敞口与敏感性分析 情景模拟
久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口。此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响 久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估。
利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口×利率变动幅度÷净利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷总利息收入 利率缺口比率=某时段内利率敏感性累积缺口÷净利息收入
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 敏感性分析 情景分析 运用内部模型计算风险价值
非利息收入日益成为银行当期收益的重要来源，但大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入的影响 缺口分析是用来衡量利率变化对银行当期收益的影响 资产敏感性缺口时，利率下降会导致银行的净利息收入增加 缺口分析尽管计算简便，清晰易懂，但忽略了同一时段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异
忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
缺口分析 久期分析 敏感性分析 情景模拟 压力测试
忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
缺口分析 久期分析 外汇敞口分析 敏感性分析 情景分析
久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
敏感性分析研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 久期分析采用的是利率敏感性分析方法 敏感性分析计算较为复杂，应用不够广泛 缺口分析可用于衡量银行的当期收益对利率变动的敏感性
持续期分析 期限弹性分析 敏感性分析 缺口分析 情景分析
忽略同一时间段内所有头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异 缺口分析只考虑了利率的重新定价风险，没有考虑利率的基准风险 大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响 缺口分析主要衡量利率变动对银行当期收益的影响，未考虑利率变动对银行经济价值的影响 缺口分析忽略了与期权有关的头寸在收入敏感性方面的差异
湘公网安备 43130202000226号