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某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元，股票现价为30美元，无风险年利率为5%，股票年波动率为25%，期权到期日为4个月。 (1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格； (2)如果该期权为欧...

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假设IBM股票不支付红利的市场价格为50美元无风险利率为12％股票的年波动率为10％若执行价格为50

5.92 5.95 5096 5097

一种欧式期权有效期为6个月股票现价42美元期权执行价格40美元无风险利率为每年10%波动率每年20%

此时投资者进行套利的方式是

水平价差期权盒式价差期权蝶式价差期权鹰蝶式价差期权

某股票当前价格65元该股票的欧式看跌期权执行价格为75元某投资者买入该股票的同时买入该股票的看跌

0 元 10元 14元 15元

3个月后投资者获得了最大利润当时股票价格为

25 29 30 34

某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无

标的资产为不支付红利的股票当前价格S---O为每股20美元已知1年后的价格或者为25美元或者为15美

0.46 4.31 8.38 5.30

在市场中某股票的股价为30美元/股股票年波动率为0．12无风险年利率为5％预计50天后股票分红0．8

0.5626 0.5699 0.5711 0.5743

此时投资者进行套利的方式是

水平价差期权盒式价差期权蝶式价差期权鹰式价差期权

投资者确信其持有的某公司的股票价格三个月后将会有很大变动但具体走势不确定股票现价为每股100元执行价

3个月后投资者获得了最大利润此时的股票价格为美元

25 29 30 34

如果3个月后股票价格为27美元投资者收益为美元

-1 1 2

在期权到期前如果股票支付股利则理论上以该股票为标的的美式看涨期权的价格

比该股票欧式看涨期权的价格低比该股票欧式看涨期权的价格高不低于该股票欧式看涨期权的价格与该股票欧式看涨期权的价格相同

如果三个月后股票价格为27投资者收益为

－1 1 2

某无红利支付股票的欧式期权执行价格为29美元股票现价为30美元无风险年利率为5%股票年波动率为25%

计算基于无红利支付股票的欧式看跌期权的价格其中执行价格为50美元现价为50美元有效期三个月无风险年收

某股票当前的价格为30元执行价格为25元以该股票为标的资产的欧式看涨期权到期日前的时间为0.5年年无

投资者构造该投资组合的成本为

－1 1 2

市场中某股票的股价为30美元/股股票年波动率为0.12无风险年利率为5%预计 50天后股票分红0.8

0.5626 0.5699 0.5711 0.5726

构造该期权组合的成本为美元

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