关于投资组合X、Y的相关系数，下列说法正确的是( )。

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卖出50%资产组合A，持有现金卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为＋0.8的资产组合X 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为－0.5的资产组合Z

当相关系数为0时，两种证券的收益率不相关相关系数的绝对值可能大于1 当相关系数为-1时，该投资组合能最大限度地降低风险当相关系数为0.5时，该投资组合不能分散风险

一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全负相关一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于正相关一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于不相关一个只有两种资产的投资组合，当PXY=-1时两种资产属于完全正相关

如果相关系数为+1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数如果相关系数为-1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险如果相关系数为-1，则投资组合不能分散风险

市场组合的相关系数为 0 市场组合的相关系数为 1 市场组合的相关系数以及β 值均为 0 市场组合的相关系数以及β 值均为 1 市场组合的β 值为 1

组合线的弯曲程度随着相关系数的增大而降低组合线当相关系数等于1时呈直线组合线当相关系数等于-1时呈折线组合线当相关系数等于0时比正相关弯曲程度大，比负完全相关弯曲程度小

市场组合的相关系数为 -1 市场组合的相关系数为 0 市场组合的相关系数为 0.5 市场组合的相关系数为 1

X和Y期望报酬率的相关系数是0 X和Y期望报酬率的相关系数是-1 X和Y期望报酬率的相关系数是0.5 X和Y期望报酬率的相关系数是1

当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消当相关系数为0时，投资组合能分散风险当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数

卖出50%资产组合A，持有现金卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为0的资产组合Y 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为+0.8的资产组合X 卖出50%资产组合A，用于购买与资产组合A的相关系数为一0.5的资产组合Z

x和y期望报酬率的相关系数是0 x和y期望报酬率的相关系数是－1 x和y期望报酬率的相关系数是1 x和y期望报酬率的相关系数是-0.5 x和y期望报酬率的相关系数是0.5

证券报酬率的相关系数越小，风险分散化效应也就越强当相关系数为0时，表示缺乏相关性当相关系数小于1时，机会集曲线必然弯曲当相关系数为1时，投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差

当相关系数为1时，投资两项资产不能抵消任何投资风险当相关系数为-1时，投资两项资产的风险可以充分抵消当相关系数为0时，投资两项资产的组合可以降低风险两项资产之间的相关系数越大，其投资组合可分散的投资风险的效果越大两项资产之间的相关系数越小，其投资组合可分散的投资风险的效果越大

X和Y收益率的相关系数是0 X和Y收益率的相关系数是－1 X和Y收益率的相关系数是0.5 X和Y收益率的相关系数是1 X和Y收益率的相关系数是－0.2

相关系数为 -1 时投资组合能够抵消全部风险相关系数在 0～+1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越大相关系数在 0～-1 之间变动时，则相关程度越低分散风险的程度越小相关系数为 0 时，不能分散任何风险

一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全负相关一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于正相关一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于不相关一个只有两种资产的投资组合，当Pxy=-1时两种资产属于完全正相关

一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全负相关一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于正相关一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于不相关一个只有两种资产的投资组合，当PXY＝－1时两种资产属于完全正相关

当相关系数为-1时，两项投资称为完全相关投资当相关系数为-1时，两项投资组合的非系统性风险能完全抵销当相关系数为-1时，两项投资组合的风险收益为零当相关系数为-1时，两项投资组合的收益大于任何一项投资的收益

X对Y的相关系数等于Y对X的相关系数相关系数的值大于-1，而小于1 相关系数越大表明X与Y的相关程度越高相关系数r=0等价于回归系数B=0