你可能感兴趣的试题
如果两种证券的收益率相比，一种证券的收益率大于另一种，则投资者会选择前者 如果两种证券的收益率的方差相比，一种证券的方差大于另一种，则投资者会选择后者 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合 如果两种证券组合具有相同期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合
最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映 根据不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
其无差异曲线族中的任意一条曲线上 其无差异曲线族与该组证券所对应的有效集的切点上 无差异曲线族中位置最高的一条曲线上 该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
最小方差组合 最大方差组合 最高收益率组合 适合自己风险承受力的组合
有效边界是在证券组合可行域的基础上按照投资者的共同偏好规则确定的 有效边界上的证券组合即是投资者的最优证券组合 对于可行域内部及下边界上的任意可行组合，均可以在有效边界上找到一个有效组合比它好 有效边界上的不同组合按共同偏好规则不能区分优劣
最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合 投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
投资组合的两个相关的特征包括①具有一个特定的预期收益率，②可能的收益率围绕其预期值的偏离程度，其中方差是这种偏离程度的一个最容易处理的度量方式 投资者将选择并持有有效的投资组合，即那些在给定的风险水平下使得期望收益最大化的投资组合，或那些在给定的期望收益率上使得风险最小化的投资组合 通过对每种证券的期望收益率、收益率的方差和每一种证券与其他证券之间的相互关系（用协方差来度量）这三类信息的适当分析，可以在理论上识别出有效投资组合 如果两种资产的收益受到某些因素的共同影响，那么它们的波动会存在一定的联系
投资者总是选择期望收益率高的组合 投资者总是选择估计期望率方差小的组合 如果两种证券组和具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合 如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收益率高的组合
其无差异曲线簇中的任意一条曲线上 其无差异曲线簇与该组证券所对应的有效集的切点上 无差异曲线簇中位置最高的一条曲线上 该组证券所对应的有效边缘上的任意一点
投资者总是选择方差最小的组合 投资者总是选择期望收益率最高的组合 如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者总是选择方差较小的组 如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者总是选择期望收益率高的组合
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
选择收入型证券和增长型 证券构建组合，并使二者达到投资者所要求的平衡水平 同时持有一个收入型证券组合和一个增长型证券组合 在投资期的前半段时期内全部持有增长型证券组 合，在投资期的后半段时期内全部持有收入型证券组合 选择既能带来基本收益，又具有增长潜力的证券构建证券组合 在构建时要考虑本金购买力的无损性
所有投资者拥有完全相同的有效边界 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 与市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
投资者总是选择期望收益率高的组合 投资者总是选择估计期望率方差小的组合 如果两种证券组和具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合 如果两种证券组合具有不同的期望收益率和相同的收益率方差，那么投资者会选择收益率高的组合
所有投资者拥有完全相同的有效边界 投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对T的投资 当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合 所有投资者拥有同一个证券组合可行域和有效边界
湘公网安备 43130202000226号