各资产收益的相关性影响组合的预期收益影响组合的风险-X题卡

已知AB两种证券构成证券投资组合A证券的预期收益率10%方差是0.0144投资比重为80%B证券的

资产1资产2[Er1>Er2]这两个风险资产形成的可行投资组合集为一条曲线若上述两个资产都无法卖空

可行投资组合集的预期收益率低于资产2的预期收益率可行投资组合集的预期收益率介于资产1与资产2之间可行投资组合集的预期收益率与资产1、资产2的预期收益率无关可行投资组合集的预期收益率高于资产1的预期收益率

资产1的预期收益率为5%资产2的预期收益率为8%两种资产的相关系数为1按资产 1占40%资产2占60

1.8% 2.8% 5.8% 6.8%

投资组合的预期收益及标准差还取决于各资产的投资比例给定一个特定的投资比例，则得到一个特定的投资组合，它具有特定的预期收益率和标准差如果让投资比例在一个范围内连续变化，则得到的投资组合点在标准差-预期收益率平面中构成一条连续曲线标准差-预期收益率平面中构成的曲线，该曲线两端的部分代表不存在卖空的情形

下列关于资产相关性的描述错误的是

资产的相关性不影响组合的期望收益资产的相关性不影响组合的风险各种宏观因素易造成资产之间的正相关同一证券市场上多数股票是正相关的

按照资本资产价模型影响证券投资组合预期收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的必要收益率证券投资组合的β 各种证券在证券组合中的比重

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率在限制卖空的

投资组合的预期收益率大于资产A的预期收益率投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的预期收益率之间投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率

下列关于资产组合的预期收益率的说法正确的有

组合收益率的影响因素为投资比重和个别资产收益率资产组合的预期收益率就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数不论投资组合中两项资产之间的相关系数如何，只要投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，则该投资组合的期望收益率就不变即使投资比例不变，各项资产的期望收益率不变，但如果组合中各项资产之间的相关系数发生改变，投资组合的期望收益率就有可能改变

关于资产组合的收益风险和相关系数说法正确的有

资产组合是两个资产所构成的集合资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的加权平均数资产组合的预期收益率，就是组成资产组合的各种资产的预期收益率的几何平均数资产组合的预期收益率的权数等于各种资产在整个组合中所占的价值比例资产组合的相关系数可视做协方差的标准化

张岚作为理财规划师打算为客户构建一个有股票和债券的投资组合这两种资产的预期收益率分别是每年10

10.89% 11.52% 12.16% 8.54%

下列关于资产相关性对收益的影响表述正确的是

负相关会提高组合的收益正相关会提高组合的收益不相关会提高组合的收益相关性与组合的收益无关

10.89% 11.52% 12.16% 8.54%

资产收益之间的相关性影响投资组合的风险而影响投资组合的预期收益率

会；不会不会；会会；会不会；不会

由资产A和资产B这两个风险资产构成的投资组合中资产A的预期收益率大于资产B的预期收益率在卖空被限制

投资组合的预期收益大于资产A的预期收益率投资组合的预期收益率介于资产A和资产B的投资收益率之间投资组合的预期收益率小于资产B的预期收益率投资组合的预期收益率与资产A和资产B的预期收益率无关

按照资本资产定价模式影响证券投资组合预期收益率的因素包括

无风险收益率证券市场的必要收益率证券投资组合的β系数各种证券在证券组合中的比重

各资产收益的相关性( )影响组合的预期收益，( )影响组合的风险。

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