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某股票的现行价格为100元，看涨期权的执行价格为100元，期权价格为11元，则该期权的时间溢价为( )。

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投资人购买一项看涨期权标的股票的当前市价为100元执行价格为100元到期日为1年后的今天期权价格为5

股票市价小于或等于100元，看涨期权买方不会执行期权，没有净收入，其净损益为-5元股票市价大于100元并小于105元，投资人会执行期权，买方期权净损益为期权价值减去期权成本5元股票市价等于105元，投资人会执行期权，多头看涨期权的净损益为0元股票市价大于105元，投资人会执行期权，投资人的净损益为期权价值加上期权成本

ABC公司股票的看涨期权和看跌期权的执行价格相同6个月到期已知股票的现行市价为70元看跌期权的价格为

63.65 63.60 62.88 62.80

DBX股票的当前市价为30元市场上有以该股票为标的资产的期权交易已知该股票的到期时间为半年执行价格为

某股票的两种期权看涨期权和看跌期权的执行价值均为60元6个月后到期6个月的无风险利率为4%股票的现行

14.31 3.69 6 17.31

某股票的看跌期权的执行价格为40元/股看跌期权的价格为2元/股该股票的看涨期权的执行价格也为40元

38.0，3.5 38.0, 36.5 40.0, 3.5 40.0, 40.0

某股票的两种期权看涨期权和看跌期权的执行价值均为60元6个月后到期半年无风险利率为4%股票的现行价格

6 14.31 17.31 3.69

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元12个月后到期若无风险年利率为6％股票的现行价格为18

0.5 0.58 1 1.5

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元12个月后到期若无风险年利率为6%股票的现行价格为18

0.5元 0.58元 1元 1.5元

甲公司股价85元以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元每份看涨期权可买入1 份股票看涨期权的执行价

﹣700 1300 2800 500

某股票的现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24.96元都在

6 6.89 13.11 14

某股票的现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元都在

6.89 13.1l 14 6

若资产的现行价格为105元如果执行价格为100元的看涨期权的期权价格为9元时那么这个期权的时间价值为

5元 9元 14元 4元

某股票的现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元都在

6．89 13．1l 14 6

某股票的看跌期权的执行价格为40元/股看跌期权的价格为2元/股该股票的看涨期权的执行价格也为40元/

38.0；3.5 38.0；36.51 40.0；3.5 40.0；40.0

某股票当前价格为88．75元该股票期权的内涵价值最高的是

执行价格为87．50元，权利金为4．25元的看涨期权执行价格为92．50元，权利金为1．97元的看涨期权执行价格为87．50元，权利金为2．37元的看跌期权执行价格为92．50元，权利金为4．89元的看跌期权

宋先生以6元的价格买入一-张执行价格为100元的某公司股票看涨期权合约同时以3元的价格卖出一-张执

2元 7元 3元 -3元

根据下面资料回答问题投资者构造牛市看涨价差组合即买人1份以A股票为标的资产行权价格为30元的看涨期权

买入执行价格较高的看涨期权，卖出等量执行价格较低的看跌期权卖出执行价格较低的看跌期权，买人等量执行价格较高的看跌期权买入执行价格和数量同等的看涨和看跌期权卖出执行价格较高的看跌期权，买入等量执行价格较低的看跌期权

欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元12个月后到期若无风险年利率为6%股票的现行价格为18

0.5元 0.58元 1元 1.5元

某股票现行价格为20元以该股票为标的资产的欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为24．96元都在六

6 6．89 13．11 14

某交易者在4月份以4.97元/股的价格购买一份9月份到期执行价格为'80.00元/股的某股票看涨期权

580 500 426 80

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