根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求。在市场风险计量中，持有期为( )个营业日。

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市场风险监管资本＝乘数因子×VaR 市场风险监管资本＝(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本＝VaR/乘数因子市场风险监管资本＝VaR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR÷乘数因子市场风险监管资本=VaR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本：乘数因子×VAR 市场风险监管资本：(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本：VAR/乘数因子市场风险监管资本：VAR/(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VAR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VAR 市场风险监管资本=VAR÷乘数因子市场风险监管资本=VAR÷(附加因子+最低乘数因子)

市场风险监管资本=最低乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(最低乘数因子+附加因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(最低乘数因子+附加因子)

市场风险监管资本=乘数因子×VaR 市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子)×VaR 市场风险监管资本=VaR/乘数因子市场风险监管资本=VaR/(附加因子+最低乘数因子)

10 20 5 17

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