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基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散掉 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
最优证券组合 市场组合 最优风险证券组合 有效证券组合
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分敢
证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间关联性高的多元化证券组合可以有效地降低个别风险 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上所有的投资风险分散掉 投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险
当股票市场持续下跌时投资组合保险策略的表现将劣于买人并持有策略 不随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例 随着市场行情的变动调整风险资产和无风险资产之间的比例 当股票市场持续上涨时投资组合保险策略的表现将优于买人并持有策略
证券的价格使得对每种证券的需求量与供给量相等 无风险利率会调整到使市场上资金的借贷量相等 市场组合，即切点投资组合，是由市场上所有证券组成的组合 在这个证券组合中，投资于每一证券上的比例等于其市值占整个市场价值的比例
由证券市场上所有流通与非流通证券构成 只有在与无风险资产组合后才会变成有效组合 与无风险资产的组合构成资本市场线 包含无风险证券
投资组合的风险可分为系统性风险和非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，可以将市场上的所有的投资风险分散掉 投资组合中各只股票自身产生的风险属于非系统性风险 基金管理人通过构建投资组合，只能将市场上的非系统风险分散
市场风险来源于与整个市场系统有关的因素，这种风险影响市场上所有的投资对象，因此被称为系统风险或不可分散风险 可被分散化消除的风险被称为独特风险、特定公司风险、非系统风险或可分散风险 特定风险的风险来源是独立的，它只影响市场上的某一个或某几个投资对象 伴随着资产组合中资产种数的增加，系统风险逐渐降低
市场上的投资者都是理性的 市场上的投资者是风险中性的 存在一个可以用均值和方差表示投资者投资效用的均方效用函数 无差异曲线与有效集的切点就是投资者的最优资产组合 理性投资者可以获得自己所期望的最优资产组合
资产组合N中，无风险资产所占比重为负 理性的投资者不会选择投资于资产组合P 资产组合o是最优的风险资产组合 通过Rf, M的射线是最优的资本配置线
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