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交易对手信用风险是指由于交易对手在合约到期前违约而造成损失的风险 场外衍生工具交易形成的交易对手信用风险属于交易对手信用风险需要计量的范围 与中央交易对手交易形成的信用风险不属于交易对手信用风险需要计量的范围 证券融资交易形成的交易对手信用风险属于交易对手信用风险需要计量的范围
贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
信用风险经济资本在数值上等于信用风险资产已造成的损失 经济资本计量对象包括表外业务 内部评级法下经济资本计量的基础是违约概率、违约损失率等风险因子的计量 内部评级法下经济资本计量时需考虑信用资产的相关性
贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加 各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加 有利于商业银行提高工作效率 有利于实现规模经济
违约概率 违约损失率 违约风险暴露 相关性 有效期限
贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多的关注系统性风险因素 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
贷款组合内的单笔贷款之间一般没有相关性 贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加 风险分散化有助于降低商业银行资产组合的整体风险 贷款资产可以过于集中 商业银行在识别和分析贷款组合信用风险时，应当更多地关注系统性风险因素可能造成的影响
贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单加总 将信贷资产分散于相关性较小的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 将信贷资产分散于负相关的行业或地区的借款人，有助于降低商业银行资产组合的总体风险 相对于单笔贷款业务，贷款组合信用风险识别中应更多地关注系统性风险因素 贷款组合的单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性
Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常大于单笔贷款信用风险的简单相加 扩大规模经济 各笔贷款间有相关性，贷款组合的总体风险通常小于单笔贷款信用风险的简单相加 有利于商业银行提高工作效率
违约相关性的汁量主要采用相关系数和连接函数两种方法 采用相关系数方法计量违约相关性职能刻画两个变量之间的相关程度，无法通过单笔债项的不同损失分布来计算组合的损失分布 斯克拉(Skla定理是连接函数方法的数学基础 违约相关性是描述两个联合事件之间的相互关系，就是两个事件概率的简单乘积 常见的连接函数有高斯函数、t函数、阿基米德连接函数等
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