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在20世纪60年代之前,商业银行的风险管理处于资产管理阶段,强调( )。
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银行业初级资格考试《单选题》真题及答案
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在20世纪60年代之前商业银行的风险管理处于资产管理阶段强调
资产的高收益
保持资产的流动性
资产的低风险
贷款的产业方向
20世纪60年代以前商业银行的风险管理处于
资产负债风险管理模式阶段
资产风险管理模式阶段
全面风险管理模式阶段
负债风险管理模式阶段
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巴塞尔新资本协议对三大风险加权资产规定了不同的计算方法其中对于信用风险资产商业银行不可以采取的方法是
如果抵押权人的行为足以使抵押物价值降低的抵押权人银行追加担保品以达到原借贷合同规定的价值
商业银行对于应计提的贷款损失准备金的计算是建立在对贷款逐笔或分组分析的基础上与具体的贷款一一对应
经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的和经济资本的比率
有关预期损失与非预期损失下列说法错误的是
下列关于国家风险暴露的说法不正确的是
是指在对商业银行财务报表进行会计处理将功能货币转换为记账货币时因汇率变动而蒙受账面损失的可能性
质权的标的物可以是动产和不动产以不动产最为常见
绝对信用价差是指
系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响主要是由的变动反映出来
根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类政治风险属于
当出现资产敏感型缺口时此时市场利率下降会导致银行的净利息收入
根据死亡率模型假设某5年期贷款两年的累计死亡率为6.00%第一年的边际死亡率为2.50%则隐含的第二年边际死亡率为
由于汇率非预期变动引起商业银行未来现金流量变化直接影响商业银行整体价值变动的风险是
市场风险要素价格的历史观测期至少为
商业银行最高风险管理/决策机构是
下列关于ERM三个维度及其关系的表述不正确的是
以下是抵押贷款证券化的步骤其顺序正确的是①建立一个独立的SPV来发行证券SPV与原始权益人实行破产隔离②SPV负责向债务人收取每期现金流并将其转入购买抵押贷款证券的投资者账户③SPV将出售抵押贷款证券的收益按合约转入原债权人的账户④SPV购买抵押贷款证券化的资产组合贷款池⑤采用各种信用增级方法提高发行证券的信用等级⑥评级机构为资产池的资产提供信用评级⑦SPV向投资者出售抵押贷款证券
风险管理的最基本要求是
核心产品是指在基础产品的基础上为客户提供成套的信贷产品
是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约
商业银行经济资本配置的作用主要体现在两个方面
下列不属于商业银行对企业信用风险分析的5Cs系统的是
某银行2006年末关注类贷款余额为2000亿元次级类贷款余额为400亿元可疑类贷款余额为1000亿元损失类贷款余额为800亿元各项贷款余额总额为60000亿元则该银行不良贷款率为
这种方法的有效性和可靠性完全取决于设计专家因为该方法所选取的指标和每项指标的权重都靠专家的经验来决定有比较强的主观性和随意性这是对的评价
下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼CAMEL系统的是
对于核销呆账后债务人仍然存在的债务人恢复偿债能力银行也不可以催收
贷款银行在对申请企业进行贷款审查后应对审查合格的信贷项目提交审核人员审批
采用统计模型法来计算违约概率的理论依据是
现金未及时送达网点以及对方商业银行属于内部流程风险中的
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