资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值-X题卡

关于下列说法Ⅰ．资产组合的标准差是资产组合中单个证券标准差的加权平均值Ⅱ．资产组合的风险总是等同于所

仅Ⅰ正确仅Ⅱ正确 Ⅰ和Ⅱ都正确 Ⅰ和Ⅱ都不正确

资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

下列关于投资组合理论的认识错误的是

当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

下列关于投资组合理论认识正确的是

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险

下列关于投资组合理论认识正确的是

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险

关于投资组合理论以下说法不正确的是

资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值于资产组合总值的比例当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小

资产组合的收益率标准差等于组合中各个资产的收益率标准差的加权平均值

下列关于投资组合理论的说法中错误的是

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化达到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关心的只是投资组合的风险投资组合的风险是投资组合中各个证券风险之和

下列关于证券资产组合风险的表述中正确的有

证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低当两项资产的收益率的相关系数大于零时，资产组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值当两项资产的收益率具有完全负相关关系时，资产组合风险可以充分地相互抵消当两项资产的收益率具有完全正相关关系时，资产组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值

关于投资组合理论以下说法正确的有

资产组合的收益率等于各个资产收益率的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例资产组合的收益率方差等于各个资产的收益率方差的加权平均值，权重为单个资产总值与资产组合总值的比例当资产组合中不同资产的种类越多，资产组合的收益率方差就越多地由资产之间的协方差决定投资多元化能降低风险，是因为当资产种类增多时，单个资产的收益率方差对组合的收益率方差的影响逐渐减小投资者承担高风险必然会得到高的回报率，不然就没有人承担风险了

资产组合的风险相当于组合中各类资产风险的加权平均值。

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