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贝塔系数越大，说明系统风险越大 某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同 某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍 某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值
贝塔系数度量的是投资组合的系统风险 标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的算术加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的算术加权平均值
可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小 贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％ 贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金 贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金
贝塔系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估 非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数 实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数 贝塔系数反映的是历史的变动情形 如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%
其余选项都对 如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金 如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l 如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险
贝塔系数越大，说明证券的市场风险越大 某证券的贝塔系数等于1，则它的风险与整个市场的平均风险相同 具有较高贝塔系数的证券不一定就保证有较高的收益 大于1的贝塔系数被认为是较高的贝塔值，高贝塔值证券通常被称为进取型证券 实际上，贝塔系数为负值的证券不大可能存在
市场投资组合的贝塔系数等于-1 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险 如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票 以上说法都正确
股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度 股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数 股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险
贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致。 贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。 贝塔系数小于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数等于1时，投资组合的系统风险等于市场风险
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 贝塔系数是使用历史数据计算的 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
贝塔系数都是大于0的 贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大 贝塔系数小于1(大于0)时，该投资组合的价格变动幅度比市场小 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致
贝塔系数是测度系统风险 贝塔系数是测度总风险 贝塔系数只反映市场风险 方差反映风险程度 标准离差反映风险程度
标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
贝塔系数是特定资产（或资产组合）的系统性风险度量 贝塔系数绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大 贝塔系数如果为负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反 资产组合净值的波动大于全体市场的波动幅度，表明贝塔系数大于1 贝塔系数越大的证券，通常是投机性越强的证券
贝塔系数度量的是系统性风险 贝塔系数取决于证券或证券组合与市场组合相关性的大小 贝塔系数越高的证券对市场组合变动就越敏感 贝塔系数与证券的方差成正比
当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时，投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数小于1时，投资组合的系统风险高于市场风险
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