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根据火灾险的财险精算原理，假设贷款组合服从泊松分布，对贷款组合违约率进行分析 组合的损失分布即使受到宏观经济影响，也还是正态分布 认为同种类型的贷款同时违约的概率是很小的且相互独立的 假定每笔贷款只有违约和不违约两种状态
Credit Metrics本质上是一个VaR模型 Credit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的 Credit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充 Credit PortfolioView比较适合投机类型的借款人 Credit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
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