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久期分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法 缺口分析也称为持续期分期或期限弹性分析，属于利率敏感性分析，它是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 缺口分析中，在一个时间段之内，负债大于资产时，产生负缺口。此时，市场利率上升，资产价值和负债价值就会下降，利率上升带来的利息净收入下降 一般而言，金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越高，表明利率变动将会对银行的经济价值产生较大的影响 久期分析相对于缺口分析来说更为先进一些，缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响，也就是短期收益。而久期分析，是考虑利率波动对银行经济价值的影响。这是考虑到了所有头寸的未来现金流量的现值的潜在影响，能够进行长期的估算和评估。
久期分析通过久期缺口来判断流动性的风险 久期缺口是正值，利率的变化和银行经济价值的变动是负相关的 市场利率下降，银行的经济价值增加，流动性增强 市场利率上升，经济价值减少，流动性减弱，流动性风险增强 久期缺口是负值，市场利率下降，流动性会减弱，流动性风险会增强
当久期缺口为正时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 当久期缺口为负时，如果市场利率下降，资产和负债的价值都会增加，资产价值的增加幅度大于负债价值的增加幅度，银行净值的市场价值上涨 当久期缺口为负时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 当久期缺口为正时，如果市场利率上升，资产和负债的价值都会下降，资产价值的下降幅度小于负债价值的下降幅度，银行净值的市场价值上涨 当久期缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险的影响
久期分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 久期分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法 缺口分析是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法 敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响 缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益影响的一种方法
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