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根据资本资产定价模型，证券的期望收益率与该种证券的（）线性相关。

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证券X期望收益率为0．11贝塔值是1．5无风险收益率为0．05市场期望收益率为0．09根据资本资产定

被低估被高估定价公平价格无法判断

根据资本资产定价模型证券的β系数越大证券的期望收益率越高【】

根据资本资产定价模型证券的期望收益率与该种证券的线性相关

贝塔系数德尔塔系数方差标准差

根据资本资产定价模型证券的p系数越大证券的期望收益率越高

资本资产定价模型反映股票的必要收益率与B值系统性风险线性相关资本资产定价模型仅适用于单个证券不适用于

某证券的期望收益率为0.11β系数为1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产

被低估被高估定价合理条件不充分，无法判断

假设市场无风险利率为2%市场组合的风险报酬率为7%根据资本资产定价模型如果某证券的β值为1.8该证券

证券X期望收益率为0.11贝塔值是1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产定

被低估被高估定价公平价格无法判断

根据资本资产定价模型证券的β系数越大证券的期望收益率越高

根据资本资产定价模型每一证券的期望收益率应等于无风险利率加上该证券由β系数测定的风险溢价

证券x期望收益率为0.11贝塔值是1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产定

被低估被高估定价公平价格无法判断

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之问的差异

证券的系数表示实际市场中证券的预期收益率与资本资产定价模型中证券的均衡期望收益率之间的差异

下列关于资本资产定价模型ERi＝Rf+β[ERM－Rf]的说法正确的有

如果β＝1，那么E(R_i)＝E(R_M)，这表明该金融资产的期望收益率等于市场平均收益率如果β＝0，那么E(R_i)＝R_f，这表明该金融资产的期望收益率等于无风险收益率它表明某种证券的期望收益与该种证券的贝塔系数线性相关证券市场线的斜率是无风险收益率

证券X期望收益率为0.11贝塔值是1.5无风险收益率为0.05市场期望收益率为0.09根据资本资产定

被低估被高估定价公平价格无法判断

根据资本资产定价模型证券的期望收益率与该种证券的线性相关

方差标准差口系数协方差

下列关于资本资产定价模型的说法中正确的有

股票的预期收益率与β值线性相关证券市场线的截距是无风险利率证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险资本资产定价模型最大的贡献在于其提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述，是完全科学的证券市场线上每个点的横纵坐标值分别代表每一项资产的系统风险系数和必要收益率

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