如果你管理的银行的资产负债额均为100亿元，其中固定利率资产40亿元，浮动利率资产60亿元，固定利率负债55亿元，浮动利率负债45亿元。利用缺口分析方法计算，如果利率下降5%，银行的净利润会如何变化

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假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产久期为D=5

8．53 -8．53 9．00 -9．00

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产为1200亿元负债为1000亿元资产久期为5年负债

损失28.03亿盈利28.03亿流动性减弱资产负债结构变化商业银行需借入资金

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=900亿元负债L=800亿元资产久期为DA=6

增加14.36亿元减少14.22亿元减少14.63亿元增加14.22亿元

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A＝1000亿元负债L＝800亿元资产久期为DA＝

8.57 -8.57 9.00 -9.00

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产VA=1000亿元负债V800亿元资产久期为DA=

23.81 -23.81 25 -25

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产久期为DA=

8.53 -8.53 9.00 -9.00

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产久期为DA=

8.57 -8.57 9.00 -9.00

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=2000 亿元负债L=1700亿元资产久期为D

减少33.02亿元增加33.02亿元减少33.17亿元增加33.17亿元

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A＝1000亿元负债L＝800亿元资产久期为DA＝

23.81 -23.81 25 -25

假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产久期为DA=

23.81 -23.81 25 -25

如果某商业银行资产为1000亿元负债为800亿元资产久期为6年负债久期为4年如果年利率从8%上升到8

资产价值减少27.8亿元资产价值增加27.8亿元资产价值减少14.8亿元资产价值增加14.8亿元

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=900亿元负债1=800亿元资产久期为DA=6

增加14.36亿元减少14.22亿元减少14.63亿元增加14.22亿元

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A＝1 000亿元负债L＝800亿元资产久期为D

23.81 -23.81 25 -25

依据缺口分析理论近期市场利率出现较大波动则甲商业银行利率利差表现

利率上升，利差收益增加利率下降，利差收益增加利率上升，利差收益减少利率下降，利差收益减少

如果房地产市场出台限制性政策甲商业银行需要测算在房价下跌6%时银行能够承受房地产市场变化带来的损失

缺口分析情景模拟流动性压力测试久期分析

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产久期DA=5

8.56 -8.56 9.00 -9.00

假没某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A=1000亿元负债L=800亿元资产久期为DA=

23.81 -23.81 25 -25

根据甲银行的平均流动率该银行在资产负债管理中应针对性地加强

速度对称管理比例对称管理规模对称管理结构对称管理

假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中资产A＝900亿元负债 L＝800亿元资产久期为DA＝

增加14.22亿元减少14.22亿元增加14.63亿元减少14.63亿元

2019年末甲商业银行的平均流动率是

1.23 0.62 1.08 1.63

如果你管理的银行的资产负债额均为100亿元，其中固定利率资产40亿元，浮动利率资产60亿元，固定利率负债55亿元，浮动利率负债45亿元。利用缺口分析方法计算，如果利率下降5%，银行的净利润会如何变化

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