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专家系统的突出问题是对信用风险的评估缺乏一致性 违约概率模型能直接估计客户的违约概率 信用评分模型属于现代信用风险计量方法 信用评分模型的关键在于特征变量的选择和各自权重的确定
商业银行必须表明采用的操作风险计量方法考虑到了潜在的较严重的概率分布“尾部”损失事件 无论用于损失计量还是用于验证，商业银行必须具备至少5年的内部损失数据 只有采取损失分布法，商业银行才需要表明操作风险计量方法符合与信用风险IRB法相当的稳健标准 商业银行在开发系统的过程中，必须有操作风险模型开发和模型独立验证的严格程序 商业银行的操作风险计量系统必须利用内部数据，对外部数据没有硬性的规定
内部模型法 标准法 现期风险暴露法 内部评级法 权重法
建立适当的信用风险环境 在健全的授信程序下运营 保持适当的授信管理、计量和监测程序 确保对信用风险的充分了解
商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利” 在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利” 在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
商业银行对信用风险的计量依赖于对借款人和交易风险的评估 信用风险计量是现代信用风险管理的基础和关键环节 信用风险计量经历了从专家判断法、信用评分模型分析两个主要发展阶段 《巴塞尔新资本协议》明确要求，商业银行的内部评级应基于二维评级体系
建立适当的信用风险环境 在健全的授信程序下运营 保持适当的授信管理、计量和监测程序 确保对信用风险的充分了解
专家判断法 信用评分模型 因果分析法 违约概率模型分析 情景分析法
商业银行信用风险管理指的是风险的识别,衡量,监督,控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是"5C"原则："品德,能力,资本,抵押品,盈利" 在建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
内部模型法 标准法 现期风险暴露法 内部评级法 权重法
商业银行信用风险管理指的是风险的识别、衡量、监督、控制和调整收益 传统的信用评估方法主要是“5C”原则：“品德、能力、资本、抵押品、盈利” 建立信用度量模型的基础上，还可以考虑利用信用衍生工具规避信用风险 银行在贷款或贷款组合的风险度量中特别注意运用信用风险管理的新工具
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