马克维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险等于这些股票的加权平均风险，所以投资组合能降低风险。 ( )

查看本题答案

包含此试题的试卷

稽核人员考试《判断》真题及答案点击查看

你可能感兴趣的试题

马科维茨投资组合理论证券组合的收益与风险的衡量

马柯维茨的现代投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作

-1 1 2

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险组合中股票的种类越多其风险分散化效应就逐渐增强包括

马科维茨投资组合理论单个证券的收益与风险的衡量

马科维茨投资组合理论的基本假设

投资组合选择是投资者进行金融经营活动所必须面对的最基本的问题之一也是金融经济学研究的核心问题下列描述

现代投资组合理论是研究如何将可供投资的资金分配于更多的资产上现代投资组合理论寻求不同类型投资者所能接受的收益和风险水平相匹配的最适当、最满意的资产组合的系统方法马柯维茨认为最佳投资组合应当是具有风险厌恶特征的投资者的无差异曲线和资产的有效边界的交点马柯维茨提出的历史模拟法描绘出了资产组合选择的最基本、最完整的框架均值一方差模型是目前投资理论和投资实践的主流方法

现代投资组合理论的发端可以追溯到哈瑞·马柯维茨于1952年发表的题为的文章及其后1959年出版的同名

《投资组合理论》《现代投资组合》《投资组合》《投资组合选择》

马科维茨投资组合理论的假设条件有

证券市场是有效的存在一种无风险资产，投资者可以不受限制地借入和贷出投资者都是风险规避的投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

马柯维茨的现代投资组合理论认为只要两种资产收益率的分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

相关系数不为1 完全正相关相关系数为1 相关系数为0

马柯维茨的投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

0.5 0.9 1 1.1

马柯维茨的现代投资组合理论认为只要两种资产收益率分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

相关系数不为1 完全正相关相关系数为1 相关系数为0

下列关于马柯维茨的投资组合理论的说法不正确的是

该理论认为，对市场上每个投资者，都存在一个可以用均值和方差表示其投资效用的均方效用函数该理论认为，最佳投资组合应当是投资者的无差异曲线和资产的有效边界线的切点该理论假定市场上的投资者都是风险偏好的均值一方差模型是目前投资组合理论和投资实践的主流方法

马柯维茨的投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为分散投资于两种资产就具有降低风险的作用

0．5 0．9 1 1．1

马柯维茨的现代投资组合理论认为只要两种资产收益率的相关系数不为1分散投资于两种资产就具有降低风险的作

马科维茨投资组合理论的假设条件不包括

证券市场是有效的存在一种无风险资产，投资者可以不受限制的借入和贷出投资者都是风险规避的投资者在期望收益率和风险的基础上选择投资组合

马可维茨在均值方差法中提出的风险厌恶假设是指

投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平，并采用投资组合理论选择最优证券组合如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者选择方差较小的组合投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合

马克维茨的投资组合理论认为，若干种股票组成的投资组合，其收益是这些股票收益的加权平均数，其风险等于这些股票的加权平均风险，所以投资组合能降低风险。 ( )

包含此试题的试卷

你可能感兴趣的试题

热门试题

热门题库