假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍下列叙述正确的是 -X题卡

贝塔系数越大，说明系统风险越大某股票的贝塔系数等于1，则它的系统风险与整个市场的平均风险相同某股票的贝塔系数等于2，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的2倍某股票的贝塔系数是0.5，则它的系统风险程度是股票市场的平均风险的一半

可以用贝塔系数大小衡量股票基金面临市场风险的大小贝塔系数为l时，股票指数上涨1％，基金净值增长率上涨1％贝塔系数大于1，该基金是一只活跃或激进型基金贝塔系数大于1，该基金是一只稳定或防御型基金

贝塔系数法适用于股权被频繁交易的上市公司的评估非上市公司可以参照上市公司中情形相似的公司的贝塔系数来确定自己的贝塔系数实务中多采用单只股票历史数据得出贝塔系数贝塔系数反映的是历史的变动情形如果贝塔系数为0.8，则市场整体变动10%时，该只股票反向变动8%

其余选项都对如果某基金的贝塔系数小于1，说明该基金是一只稳定或防御型的基金如果股票指数上涨或下跌1%，某基金的净值增长率上涨或下跌l%，贝塔系数为l 如果某基金的贝塔系数大于l，说明该基金是一只活跃或激进型基金

股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度股票组合的贝塔系数是构成组合的个股贝塔系数的加权平均数股票的贝塔系数衡量个别股票的系统风险

行业贝塔行为贝塔股票贝塔以上说法均不正确

X的期望报酬率为Y的两倍 X的风险为Y的两倍 X的实际收益率为Y的两倍 X受市场变动的影响程度为Y的两倍

X的期望报酬率为Y的两倍 X的风险为Y的两倍 X受市场变动影响发生波动的程度为Y的两倍 X取得收益的概率是Y的两倍

股票A的系统性风险比股票B的系统性风险大股票A的系统性风险比股票B的系统性风险小股票A的总风险比股票B的总风险大股票A的总风险比股票B的总风险小

市场投资组合的贝塔系数等于-1 如果某种股票的贝塔系数小于1，说明其风险大于整个市场的平均风险如果一只股票的贝塔系数为0.3，说明大盘涨1%时该股票有可能涨0.3% 预计大盘下跌，应选择贝塔系数较低的股票以上说法都正确

股票的贝塔系数反映个别股票相对于平均风险股票的变动程度股票组合的贝塔系数反映股票投资组合相对于平均风险股票的变动程度股票组合的贝塔系数是构成组合的各股票贝塔系数的加权平均数股票的贝塔系数衡量个别股票（或股票组合）的系统风险

2.76 1 1.89 1.4

与基金M特雷诺比率相等是基金M的两倍大于基金M的两倍小于基金M的两倍

0.75 1.1 0.96 0.5

该股票的贝塔系数为0.75 如果风险厌恶程度下降，则证券市场线的斜率会变小如果截距提高到10%，其他条件不变，则该股票的必要收益率提高到16% 该股票的贝塔系数为1.5

0.75 1.1 0.96 0.5

A股票的贝塔系数高于整个证券市场的贝塔系数 B股票的贝塔系数等于整个证券市场的贝塔系数 C股票的贝塔系数低于整个证券市场的贝塔系数 ABC三种股票的投资组合的贝塔系数为1.8

假设X股票的贝塔系数是Y股票的两倍，下列叙述正确的是( )。