组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果防止国别行业区域产品等维度的风险集中度过高实现-X题卡

资产负债风险管理理论投资组合理论三道防线模式多样化投资分散风险

风险分散化的效果与资产组合中资产数量是正相关的，这意味着投资组合的收益风险会随着资产树龄的增加而逐渐降到零分散化投资可以降低风险的一个直观逻辑是投资者有可能“失之东隅，收之桑榆” 当投资组合的资产数量变得很大时，投资组合的总风险趋近于其系统性风险风险分散化也可在不同资产类别之间起作用，因此在投资组合中融入不同类别的资产也能够降低投资组合的风险

根据理论构建资产组合即多元化投资能够降低投资风险

资产负债风险管理投资组合多样化投资分散风险系统管理

转移系统风险的方法主要是建立多样化的投资组合和将风险资产进行对冲

因为投资者可以通过分散化投资降低甚至消除非系统风险所以持有多样化投资组合的投资者比起不进行风险分散化

证券投资基金通过多样化的资产组合可以分散的风险是

系统性风险市场风险非系统性风险政策风险

组合层面的风险监测把多种信贷资产作为投资组合进行整体监测关于商业银行组合风险监测下列说法错误的是

商业银行组合风险监测主要有传统的组合监测方法和资产组合模型两种方法商业银行可以依据风险管理专家的判断，给予各项指标一定权重，得出对单个资产组合风险判断的综合指标或指数资产组合模型方法主要是对信贷资产组合的授信集中度和结构进行分析监测组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现资源的最优化配置

投资分散原则要求保险资金运用策略的多元化投资结构的多样化选择相关系数的资产进行投资组合使其风险程度降

大较大小正

关于风险分散化以下表述错误的是

不同类别的资产组合可以降低投资组合的风险投资组合的风险分散化效果与资产数量成反比资产收益之间的相关性影响投资组合的分散化效果不同地区或者国家的资产组合后风险分散化的潜力会更大

证券投资的系统性风险均可通过投资多样化投资组合等方式加以分散

证券投资基金通过多样化的资产组合可以分散资产的

系统性风险市场风险非系统性风险政策风险

对于一个含有多种资产的更大的投资组合来说使用β值评估投资组合的风险更合适因为在这样的投资组合中与市场

证券投资由于经济周期波动带来的风险均可通过投资多样化投资组合等方式加以分散

组合资产的分散化和多样化在降低组合整体信用风险的同时也会降低操作风险

组合监测能够体现多样化投资产生的风险分散效果，防止国别、行业、区域、产品等维度的风险集中度过高，实现( )。

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