认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法以下正确的是-X题卡

买入认购期权、备对开仓卖出认购期权、买入认沽期权买入认购期权、买入认沽期权卖出认沽期权、备对开仓

买入认购期权买入认沽期权卖出开仓认沽期权以上都对

认沽期权E.TF.义务仓持仓维持保证金的计算方法以下正确的是

{结算价+Mx（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}×合约单位 Min{结算价+Mx[25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×行权价]}，行权价}×合约单位 {结算价+Mx（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}×合约单位 Min{结算价+Mx[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}×合约单位

以下对初始保证金和维持保证金描述不正确的是

除备兑开仓以外的卖出开仓必须缴纳初始保证金期权权利方不需缴纳保证金期权义务方不需要缴纳保证金维持保证金是根据收盘后的价格调整的

认购期权义务股票仓持仓维持保证金的计算方法以下正确的是

{结算价+Max（25%×合约标的收盘价-认购期权虚值，10%×标的收盘价）}*合约单位 Min{结算价+Max[25%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，10%×行权价]，行权价}*合约单位 {结算价+Max（15%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）}*合约单位 Min{结算价+Max[15%×合约标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价]，行权价}*合约单位

认沽期权卖出开仓的到期日盈亏平衡点的计算方法为

行权价格支付的权利金买入期权的行权价格+买入期权的权利金买入期权的行权价格-买入期权的权利金

某股票认沽期权行权价为24元结算价为3元合约标的收盘价为20元合约单位为1000则该认沽期权义务仓持

6000 6800 10000 12000

关于上交所的限仓制度以下叙述不正确的是

上交所期权交易实行限仓制度，即对交易参与人和投资者的持仓数量进行限制，规定投资者可以持有的、按单边计算的某一标的所有合约持仓（含备兑开仓）的最大数量按单边计算是指对于同一合约标的所有期权合约持仓头寸按看涨或看跌方向合并计算认购期权权利方与认沽期权义务方为看涨方向认购期权义务方与认沽期权权利方为看涨方向

对于保险策略的持有人其盈亏平衡点的计算方式为

标的证券买入价格-买入开仓的认沽期权权利金买入开仓的认沽期权行权价格–买入开仓的认沽期权权利金标的证券买入价格+买入开仓的认沽期权权利金买入开仓的认沽期权行权价格+买入开仓的认沽期权的权利金

股票认沽期权维持保证金的公式为认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+Max[25%*WGK合约标

0.1 0.2 0.25 0.3

投资者甲若在到期日前一直持有认沽期权的义务仓且到期日未平仓那么

若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券

下列关于期货交易所期货公司和客户穿仓损失责任承担的表述正确的是

期货公司的保证金不足，期货交易所履行了通知义务，而期货公司未及时追加保证金，期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货交易所承担期货公司的保证金不足，期货交易所履行了通知义务，而期货公司未及时追加保证金，期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货公司承担、客户的保证金不足，期货公司履行了通知义务，而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由客户承担客户的保证金不足，期货公司履行了通知义务，而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货公司承担

下列关于穿仓损失责任承担的表述正确的是

期货公司的保证金不足，期货交易所履行了通知义务，而期货公司未及时追加保证金，期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货交易所承担期货公司的保证金不足，期货交易所履行了通知义务，而期货公司未及时追加保证金，期货公司要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货公司承担客户的保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由客户承担客户的保证金不足，期货公司履行了通知义务而客户未及时追加保证金，客户要求保留持仓并经书面协商一致的，对保留持仓期间穿仓造成的损失，由期货公司承担

投资者小李账户原有5张备兑持仓头寸又操作了3张备兑开仓则下列关于其账户持仓描述正确的是

减少认购期权备兑持仓头寸增加认购期权备兑持仓头寸增加认沽期权备兑持仓头寸减少认沽期权备兑持仓头寸

某股票认沽期权行权价为24元结算价为3元合约标的前收盘价为20元合约单位为1000则该认沽期权义务仓

6000 8000 10000 12000

股票认沽期权维持保证金的公式为认沽期权义务仓维持保证金=Min{结算价+MA.x[25%*WGK合约

0.1 0.2 0.25 0.3

假设期权标的ETF前收盘价为2元合约单位为10000行权价为1.8元的认沽期权的结算价为0.05元则

980 1760 3520 5300

卖出开仓认沽期权所使用的成本为但到期日所获得的最大收益为

认沽期权权权利金；认沽期权权利金卖出认沽期权开仓所使用的保证金+认沽期权权利金；认沽期权权利金卖出认沽期权开仓所使用的保证金-认沽期权权利金；认沽期权权利金卖出认沽期权开仓所使用的保证金；认沽期权权利金

下列关于保证金的陈述有哪些是错误的

行权临近日的维持保证金和初始保证金将会提高，中国结算在平日初始保证金基础上，按照股票期权增加10%*标的合约收盘价、ETF期权增加7%*合约标的收盘价的比例收取E日到期合约的维持保证金。认沽期权短仓维持保证金可以大于行权价格认沽期权虚值=max（行权价-合约标的前收盘价，0） ETF认沽期权短仓维持保证金=权利金前结算价+Max（15%*合约标的收盘价-认购期权虚值，7%*合约标的收盘价）

关于上交所的期权买卖指令以下叙述错误的是

买入开仓：投资者通过买入开仓，支付权利金，增加权利仓头寸。卖出平仓：投资者通过卖出平仓，收入权利金，减少权利仓头寸。卖出开仓：投资者通过卖出开仓增加义务仓头寸，开仓时缴纳保证金，持仓期间根据规则缴纳维持保证金。买入平仓：投资者通过买入平仓，支付权利金，增加义务仓头寸，同时收回缴纳的相应保证金。

认沽期权ETF义务仓持仓维持保证金的计算方法，以下正确的是（）。

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