甲证券的期望报酬率为6％标准差为10％乙证券的期望报酬率为8％标准差为15％则由甲乙证券构成的投资组-X题卡

最低的预期报酬率为6% 最高的预期报酬率为8% 最高的标准差为15% 最低的标准差为10%

两个方案的期望报酬率相等，标准差相等。两个方案的期望报酬率相等，甲方案的标准差较大。两个方案的期望报酬率相等，乙方案的标准差较大。两个方案的期望报酬率不相等，标准差也不相等。

较高的期望报酬率和较低的标准差相同的标准差和较低的期望报酬率相同的期望报酬率和较高的标准差较低的期望报酬率和较高的标准差

甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均大于乙项目甲项目取得更高报酬和出现更大亏损的可能性均小于乙项目甲项目实际取得的报酬会高于其期望报酬乙项目实际取得的报酬会低于其期望报酬

甲的期望报酬率=X的期望报酬率x40%+Y的期望报酬率x 60% 甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差x 40%+Y期望报酬率的标准差x 60% 甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数x40%+Y期望报酬率的变异系数x 60% 甲的系数无X的β系数x 40%十Y的系数x 60%

甲比乙风险大甲比乙风险小甲的投资报酬率离散程度比乙大无法判断

两个方案的期望报酬率相等，标准差相等。两个方案的期望报酬率相等，甲方案的标准差较大。两个方案的期望报酬率相等，乙方案的标准差较大。两个方案的期望报酬率不相等，标准差也不相等。

甲证券的风险小于乙证券的风险甲证券的风险大于乙证券的风险甲证券的绝对风险较大，相对风险较小乙证券的绝对风险较大，相对风险较小

13.2%和14.65% 16.4%和14.65% 13.2%和16.4% 16.4%和13.2%

最小方差组合是全部投资于A证券最高预期报酬率组合是全部投资于B证券两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱可以在有效集曲线上找到风险最小，期望报酬率最高的投资组合

投资组合的期望报酬率为12% 投资组合的β系数为1.2 投资组合的标准差为14% 投资组合的变异系数为1.17

Ⅰ．Ⅲ Ⅰ．Ⅳ Ⅱ．Ⅲ Ⅱ．Ⅳ

最小方差组合是全部投资于A证券最高期望报酬率组合是全部投资于B证券两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱可以在有效集曲线上找到风险最小、期望回报最高的投资组合

两种证券的投资组合不存在无效集两种证券的投资组合不存在风险分散效应最小方差组合是全部投资于A证券最高期望报酬率组合是全部投资于B证券

XR曲线 X、Y点 RY曲线 XRY曲线

最低的预期报酬率为6% 最高的预期报酬率为8% 最高的标准差为15% 最低的标准差为10%

甲证券的期望报酬率为6％（标准差为10％），乙证券的期望报酬率为8％（标准差为15％），则由甲、乙证券构成的投资组合（）。